[英]Convert historical stock prices from Yahoo finance to a different currency with Python
我正在嘗試將非歐元上市公司的歷史股價調整為歐元。 因此,我想將蘋果的股價轉換為歐元。 我已經刮掉了歷史匯率以及歷史調整后的股價。 我現在有兩個數據框,第一個數據框顯示股票的貨幣和股票價格。 我將多只股票用於我的投資組合。 我通過使用以下代碼來做到這一點:
assets = ["^AEX", "AAPL", "AZN.L", "AD.AS ", "ASML.AS"]
.
^AEX AAPL AZN.L AD.AS ASML.AS idx
EUR USD GBP EUR EUR currency
2021-02-02 00:00:00 652.87 134.789 51.46 23.54 457.5 NaN
2021-02-03 00:00:00 654.89 133.74 51.42 23.6 457.15 NaN
2021-02-04 00:00:00 654.38 137.185 50.84 23.46 459.55 NaN
2021-02-05 00:00:00 653.24 136.76 51 23.35 460 NaN
2021-02-08 00:00:00 656.39 135.942 51.48 23.3 467.1 NaN
第二個數據框顯示了歷史匯率數據。
Currency code Currency name Units per EUR EUR per Unit Date
0 0 USD US Dollar 1.320339 0.757381 2021-02-03
1 1 EUR Euro 1.000000 1.000000 2021-02-03
2 2 GBP British Pound 0.812044 1.231461 2021-02-03
3 3 INR Indian Rupee 72.359647 0.013820 2021-02-03
4 4 AUD Australian Dollar 1.269889 0.787470 2021-02-03
現在的想法是合並兩個框架,並以歐元顯示股票價格。 我認為我們必須將兩個日期都放在合並的數據框中。
我們需要一個 for 循環來識別股票是否不是歐元,搜索日期匹配,搜索貨幣代碼匹配,如果貨幣代碼是美元,則乘以股票 * 0.757381(如果數據框 1) 中的庫存日期為 2012-02-03。
如果股票是歐元,我們可以乘*1。 例如,如果股票價格以英鎊為單位,則乘以 *1.231461。
理想的情況是有一個新的數據框,其中只有日期和歐元股票價格。
對於這樣的情況,我們可以
這些方法可能會有所不同,具體取決於要收購的股票和貨幣的數量以及要涵蓋的時期。 我采取的方法是后一種,股票價格和匯率是在獲取時獲取和存儲的。
原因是過去的匯率沒有變化,所以在獲取時獲取匯率並轉換為基准匯率。 我們相信這種效果將減少代碼量,數據的唯一重用將是提取。
import yfinance as yf
import pandas as pd
import numpy as np
start = '2020-07-01'
end = '2021-01-01'
rates = ['USDEUR=X', 'GBPEUR=X']
tickers = yf.Tickers(' '.join(rates))
exchange_rates = []
for i in tickers.tickers:
exchange_rates.append(tickers.tickers[i].history(start=start, end=end).Close)
ex_df = pd.DataFrame(exchange_rates).T
ex_df.columns = rates
ex_df['EUREUR=X'] = 1.0
assets = {'^AEX':'EUR', 'AAPL':'USD', 'AZN.L':'GBP', 'AD.AS':'EUR', 'ASML.AS':'EUR'}
stock_df = pd.DataFrame()
for k,v in assets.items():
data = yf.download(k, start=start, end=end, progress=False).Close.to_frame()
data['ticker'] = k
if v[:3] == 'EUR':
data['rating'] = ex_df['EUREUR=X']
data['price'] = data['Close'] / data['rating']
elif v[:3] == 'USD':
data['rating'] = ex_df['USDEUR=X']
data['price'] = data['Close'] / data['rating']
elif v[:3] == 'GBP':
data['rating'] = ex_df['GBPEUR=X']
data['price'] = data['Close'] / data['rating']
else:
data['rating'] = np.NaN
data['price'] = np.NaN
stock_df = pd.concat([stock_df, data], axis=0)
stock_df
Close ticker rating price
Date
2020-06-30 559.729980 ^AEX 1.0 559.729980
2020-07-01 562.669983 ^AEX 1.0 562.669983
2020-07-02 570.750000 ^AEX 1.0 570.750000
2020-07-03 568.630005 ^AEX 1.0 568.630005
2020-07-06 578.520020 ^AEX 1.0 578.520020
... ... ... ... ...
2020-12-24 393.500000 ASML.AS 1.0 393.500000
2020-12-28 396.850006 ASML.AS 1.0 396.850006
2020-12-29 396.299988 ASML.AS 1.0 396.299988
2020-12-30 398.500000 ASML.AS 1.0 398.500000
2020-12-31 397.549988 ASML.AS 1.0 397.549988
stock_df.loc[stock_df['ticker'] == 'AAPL'].head()
Close ticker rating price
Close ticker rating price
Date
2020-06-30 91.199997 AAPL 0.88911 102.574478
2020-07-01 91.027496 AAPL 0.89000 102.278087
2020-07-02 91.027496 AAPL 0.88878 102.418480
2020-07-06 93.462502 AAPL 0.88911 105.119162
2020-07-07 93.172501 AAPL 0.88395 105.404719
上一個答案在代碼中有一個錯誤。
這一行:
stock_df = pd.concat([stock_df, data], axis=0)
應該縮進到與 if 和 elif 語句相同的級別,否則最后一個循環的結果總是會覆蓋前一個循環。
編輯2:答案中的另一個問題是匯率應該乘以原始貨幣的價格而不是除以......換句話說,循環應該這樣做:
data['price'] = data['Close'] * data['rating']
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