在 Excel 中計算加權移動平均線

Question

我有來自不規則時間間隔的數據點

我需要根據最后 k 個記錄找到每個這些數據點的加權移動平均值 (WMA)。 具體來說，在計算點 p 的 WMA 時，對應於 pth 記錄的值應分配為 1 的權重，分配給前 k 個點中的每一個的權重應與這些點與第 p 個點之間的日期差成反比。 歷史記錄越舊，賦予該記錄價值的權重就越小。

如何在 Excel 中實現這一點？

據我了解，我缺少的關鍵部分是轉換單元格范圍的能力。 如果有辦法做到這一點，我可以計算日期差異的倒數並將其用作權重。

數據示例

這是一個示例，說明僅對一個數據點（對應於 21 年 2 月 11 日）所需的計算。 這需要對所有數據點重復。

使用的公式：

權重 = 1/(1+ 21 年 2 月 11 日與當前數據點的數據之間的日期差異)

加權值 = 值 * 權重

加權平均值 = 加權值總和/權重總和

Answer 1

這能解決你的問題嗎？

假設 21 年 1 月 1 日在單元格 A2 中，

1. （價值 * 重量） D2 = B2 * C2

2. （價值*權重的運行總和）E2 = IF(ROW()=2,0,E1)+D2

3. （權重的運行總和）F2 = IF(ROW()=2,0,F1)+B2

4. (WMA) G2 = E2/F2

現在將 D:G 的公式拖到工作表中，它應該會給你加權平均值。

更好的是使用表格。 如果您突出顯示您的數據集並單擊插入 - 表格並通過將 D1 更改為“VW”並將 E1 更改為“RSVW”來添加新列，然后

• 在 D2 中，您需要=[@Value]*[@[Day of Year]]的公式（方括號表示我們正在討論此表，“@”符號指定當前行，“Day of Year” Year" 有額外的方括號，因為列名中有一個空格。）

• 在 E2 中，您需要=IF(ROW()=2,0,OFFSET([@RSVW],-1,0))+[@VW]的公式，因為只要您不制作相對單元格通過像“E1”這樣的單元格地址引用，那么公式將不會自動填充右側的列，因此我們通過使用 OFFSET 來引用“高於當前行的 RSVW 值的值”來獲得相同的值

• 亞達亞達

完成此操作后，您將每列存儲一次這些公式，而不是在每個單元格中重復。 只要您不在這些列中放置絕對值，您就可以調整/更改它們，而無需將公式拖到列中，並且您可以重命名列標題。 另外，我不確定第一種方法在排序時是否會中斷，但是您使用表格公式，那么即使從表格中間刪除一行也不會破壞它。

Answer 2

好的，這里是使用兩個大矩陣的蠻力方法，這對於 200 行數據應該沒問題，並且可以使用大約 5K。 這是無限的 k，使用所有以前的可用行：

=MMULT(IF(TRANSPOSE(ROW(A2:A13))>ROW(A2:A13),0,1/(1+B2:B13-TRANSPOSE(B2:B13))),C2:C13)/
MMULT(IF(TRANSPOSE(ROW(A2:A13))>ROW(A2:A13),0,1/(1+B2:B13-TRANSPOSE(B2:B13))),ROW(A2:A13)^0)