組合多索引 dataframe 中的列

Question

大家，早安。 我有一個帶有股票變量的多指數 dataframe。 特別是，我需要在每個股票代碼的組合列中而不是在單獨的 corr 矩陣中具有相關系數。 預先感謝。

Answer 1

ticker = si.tickers_sp500()

start = dt.datetime.today()-dt.timedelta(2500)
end = dt.datetime.today()
stock = yf.download(ticker,start, end ,interval='1d')
stock = stock.dropna(how='all')

for t in ticker:
  stock['returns', t] =  stock['Adj Close',t].pct_change()

---> mean-variance optimization portfolio?!?!?!?!?

  stock['Buy Signal',t] = np.where(................)

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現在下載這個巨大的 dataframe 后，我想基於技術分析對交易策略進行回測。 在發出買入信號之前，我想包括投資組合的均值方差優化。 但問題是，為了維護多索引數據結構，我不知道如何弄清楚。 我知道有一個帶有雙引號的列是沒有意義的，因為我會丟失基於 t 的 for 循環。

再次感謝