如何使用 ccxt 為 backtrader 創建 pandasData

Question

我正在嘗試使用 backtrader 對策略進行回測。 我看到的大多數示例僅使用 csv 文件。 我想知道是否可以從交易所獲取數據並將其轉換為 pandas dataframe 然后使用反向交易者？ 當我運行它時，我得到一個錯誤AttributeError: 'numpy.int64' object has no attribute 'lower'這是指pandafeed.py

import ccxt,os
from dotenv import load_dotenv
import backtrader

class Trader:
    def __init__(self) -> None:
        load_dotenv()
        self.connect()

    """ Creates Binance client """
    def connect(self):
        self.exchange = ccxt.binance({
            'apiKey': os.getenv('BINANCE_API_KEY'),
            'secret': os.getenv('BINANCE_API_SECRET')
        })

klines = Trader().exchange.fetch_ohlcv(symbol=trading_pair,timeframe=interval)
dataFrame = pd.DataFrame(klines)
dataFrame[0] = [datetime.fromtimestamp(t/1000) for t in dataFrame[0]]
data = backtrader.feeds.PandasData(dataname=dataFrame)

cerebro = backtrader.Cerebro()
cerebro.broker.set_cash(10000)
cerebro.adddata(data)
cerebro.run()

如果我使用列名並將代碼更改為以下

colums = ['datetime', 'open','high', 'low', 'close', 'volume']
dataFrame = pd.DataFrame(klines, columns=colums)
dataFrame["datetime"] = [datetime.fromtimestamp(t/1000) for t in dataFrame["datetime"]]
data = backtrader.feeds.PandasData(dataname=dataFrame)

我收到這個錯誤

AttributeError: 'int' object 沒有屬性 'to_pydatetime'

熊貓飼料.py

我的問題是：如何將列表變成可以用來運行反向交易者的東西？ 謝謝你。

PS由klines返回的示例數據結構將類似於

[ [1621152000000, 49375.28, 49795.89, 48656.0, 49014.99, 10956.006583], [1621166400000, 49014.99, 49249.06, 47566.01, 47727.26, 14166.961995], [1621180800000, 47727.26, 48097.59, 44444.44, 45549.26, 36819.653456], [1621195200000, 45553.24, 46480.0, 43825.39, 46431.5, 28724.055984], [1621209600000, 46426.83, 46686.0, 42777.0, 42915.46, 28171.858447], [1621224000000, 42915.46, 45400.0, 42196.97, 45149.18, 40557.45817], [1621238400000, 45143.28, 45800.0, 44291.84, 45731.39, 23851.50751], [ 1621252800000, 45733.55, 45791.04, 43156.0, 43362.75, 23137.989315], [1621267200000, 43357.0, 44400.0, 42001.0, 44197.73, 30883.162039], [1621281600000, 44197.73, 44939.2, 42500.0, 43538.04, 20055.197255], [1621296000000, 43538.02, 45281.34, 43150.79, 44779.83，19252.919453]，[1621310400000，44774.78，45799.29，44738.26，45172.7，17218.430549]，[1621324800000

Answer 1

我認為反向交易者正在嘗試讀取沒有標題的標題。 嘗試告訴 PandasData 沒有標題。 查看文檔

data = backtrader.feeds.PandasData(dataname=dataFrame, header=None)

Answer 2

我遇到了同樣的問題，在調試后我發現它 append 因為反向交易者希望您的 dataframe 被日期時間索引（為了簡單起見）。 然后要解決它，只需添加到您的代碼中：

...
dataFrame = dataFrame.set_index('datetime')
...

在我的情況下，我還必須更改“日期時間”字段的類型，我這樣做了：

...
dataFrame["datetime"] = dataFrame["datetime"].values.astype(dtype='datetime64[ms]')
dataFrame = dataFrame.set_index('datetime')
...

我希望這會對你有所幫助，即使你在 2 個月前問過這個問題。