如何在 CCXTStore 中添加多個時間范圍？ [Python，后台交易]

[英]How to add multiple timeframes in CCXTStore? [Python, backtrader]

我正在嘗試使用 CCXTStore 庫創建一個使用多個時間范圍（1h 和 5m）的反向交易者策略。 為此，我需要弄清楚如何將額外的數據饋送添加到 Cerebro 中。 使用 CSV 數據很容易，我可以簡單地創建兩個數據對象並使用adddata方法將它們一一添加到 Cerebro。 但是，這不適用於 ...

Python 使用IBKR購買期權的程序

[英]Python program that buys options using IBKR

所以我構建了以下程序 當我運行它時，我得到以下 output： 第一個錯誤是預期的，但最后一個錯誤 完全沒有預料到 我不知道為什么會這樣 我不認為它與我的代碼有關 我也查看了 IBKRs API 指南，但一無所獲。 如果有人可以幫助或指出正確的方向，我將不勝感激！ 感謝您的時間！ python 運 ...

python 使用 IBKR 下載期權數據的程序

[英]python program that downloads options data using IBKR

所以我寫了下面的程序： 我得到的 output 是 如您所見，期權沒有價格，我查看了 interactive brokers API 指南，我稍微更改了代碼，但仍然沒有價格 Output 我真的不知道我弄錯了什么，但這可能是我在計算期權價格時遵循了 API 計算指南 ( https://inter ...

我無法告訴計算機何時退出。 我正在創建一個 mm model

[英]I can not tell the computer when to exit. I am creating a mm model

我期待一個出口。 我在 bideexit 條件中定義了一個退出。 但什么也沒發生。 ...

ValueError：列重疊但未指定后綴：Index(['Adj. Close'], dtype='object')

[英]ValueError: columns overlap but no suffix specified: Index(['Adj. Close'], dtype='object')

我正在嘗試構建一個 Algotrader，但不斷收到上述錯誤（請參閱主題標題）。 我已經嘗試了各種解決方法，在 Stack Overflow 上研究了這個問題，但我無法解決這個問題。 任何幫助將非常感激。 我在下面粘貼了我的代碼： ...

如何在 python 中獲取 excel 實時數據饋送以進行自動化

[英]How to get excel live data feed in python for automation

我從 FYERS 一個應用程序獲得了實時數據饋送，我想在 python 中使用 excel 自動進行交易 ...

Tes.net Binance Future：無效的 API 密鑰，IP，或操作權限

[英]Testnet Binance Future : Invalid API-key, IP, or permissions for action

我花了一整天的時間來解決這個問題，但仍然沒有找到任何解決方案。 不知道為什么在 Demo tes.net.binancefuture 中沒有看到類似的案例。 我在不同的服務器上使用不同的 Gmail 創建了四個帳戶... 但我收到此錯誤： ...

PyAlgoTrade 自定義 CSV 日期錯誤 日期時間無效。 它必須比最后一個大

[英]PyAlgoTrade custom CSV date error Invalid datetime. It must be bigger than that last one

我正在嘗試使用addValuesFromCSV方法將自定義 csv 數據添加到 PyAlgoTrade 中，但出現此錯誤： 這是我在 2021-10-15 10:30:00 之后的數據日期打開高的低的關 2021-10-15 10:30:00 4910 4922 4901 4907 202 ...

pyalgotrade 遇到退出訂單事件 (onExitOk)

[英]pyalgotrade trouble with exit-order-event (onExitOk)

我的交易算法有點掙扎。 好像在下一個onBars()被調用之前訂單無法完成，數量變得一團糟。 我使用 enterLongLimit() 進入交易，它在完成時調用 onEnterOk() - 但我使用 limitOrder 根據某些技術指標退出部分頭寸，而這似乎沒有調用 onExitOk()。 執 ...

使用熊貓數據框進行回溯測試后如何在幣安期貨中執行交易

[英]How to execute trades in Binance Futures after back-testing with pandas Data-frame

我已經使用 Pandas 數據框對我的交易策略進行了回溯測試，並發現了贏率、夏普比率等。 上面代碼的結果給出了一個回溯測試的數據幀，包括入場、虧損或盈利。 問題是如何在現場市場中實現這一目標。 我不知道如何將其實施到實時提要數據中。 我需要在下訂單之前計算入場價、止損、止盈和交易量。 我 ...

互動經紀商 api python - “上市前”期間發出訂單

[英]interactive brokers api python - fire order during "pre market"

我正在使用IB API以便在上市前時間自動觸發訂單。 我無法弄清楚為什么訂單在等待開市時間而不是在盤前期間購買。 在查看了API文檔后，我添加了拍賣訂單，但在上市前期間我仍然無法購買。 這是我的代碼示例： ...

如何復用pyalgotrade的實例策略class

[英]How to reuse the instance strategy class of pyalgotrade

我定義一個 class 如下。 但我只能運行一次 myStrategy 。 如果我更改參數並再次運行 myStrategy，則沒有任何變化。 我希望對不同的股票和參數多次使用相同的策略。 """ """ ...

有什么東西可以作為矢量化回測平台嗎？

[英]Ist there Something as a vectorized Backtesting Platform?

我有一個 pandas 系列時間值和 1 表示交易，0 表示不交易（加上不同的止盈和止損值），我正計划對其進行回測。 然而，上次我使用反向交易者時，我必須手動搜索 Pandas 系列中的當前時間位置（速度慢得令人難以置信）。 是否有一個庫可以讓我擁有像矢量化方法這樣的東西？ （否則，您有任何提示 ...

如何在 pyalgotrade 數據系列的數據中獲得昨天調整后的收盤價？

[英]How can I get the yesterday's adjusted closing price in a data in pyalgotrade dataseries?

我想比較今天的收盤價和昨天的收盤價，但是我找不到獲得昨天價格的方法。 我還尋找轉移了 closingPrice 數據系列（我通過getAdjCloseDataSeries()收到），但無法解決我的問題。 我怎樣才能得到昨天的價格？ 文檔： ...

pyalgotrade 無法執行 csv 策略

[英]pyalgotrade can not procee csv feed in strategy

我正在嘗試將 1 分鍾的數據加載到 pyalgotrade 中。 提要已正確加載，但我在初始化策略時遇到了一些奇怪的錯誤。 任何人都可以對此提出一些建議嗎？ 這是代碼 這是csv 這是錯誤信息 ...

python中沒有名為rsi2的模塊？ 無法通過點子導入

[英]no module named rsi2 in python? cannot import through pip

我是python的新手，並嘗試使用以下示例pyalgotrade示例進行簡單的回測，以便在我嘗試運行該行時使用： import rsi2 在IPython Notebook中，我得到： ModuleNotFoundError：沒有名為“ rsi2”的模塊 由於所有其 ...

Pyalgotrade-如何獲得所有未平倉頭寸的平均補倉價

[英]Pyalgotrade - how to get average fill price for all open position

在每個柱上使用pyalgotrade時，我需要股票的平均填充價格...我無法找出一種使用getAvgFillPrice函數的標注來獲取相同價格的方法。 這將幫助我決定是否進入下一個交易。 任何幫助將不勝感激。 我嘗試了以下代碼： 但我得到以下錯誤： 在這方面的任何幫助將不勝 ...

指定備用日期時間格式“例外：無效的日期時間。 它必須大於最后一個。”

[英]Specifying alternative datetime format “Exception: Invalid datetime. It must be bigger than that last one”

我試圖每15分鍾讀取一次具有新數據條目的csv。 據我所知，我之所以要返回此異常，是因為日期並不會每行都改變，但是時間會改變。 但是，該Feed暫時無法讀取，我不確定該如何解決。 這是我的代碼： 我的csv看起來像這樣： 這是完整的錯誤： 提前致謝！ ...

檢查Python字典中的所有值時出現意外結果為None

[英]Unexpected results when checking all values in a Python dictionary are None

讓我們考慮以下三個詞典： 我希望將字典中所有值都為None的實例與其他所有值分開。 （即前兩個應該通過，而最后一個應該通過） 我在網上看了看，特別是在這個帖子上。 我在python控制台中測試了各種解決方案（在Mac上的virtualenv中運行Python 2.7），以下工作 ...

Python Pyalgotrade 在 Dataseries 中查找最近的峰值（最小值或最大值）

[英]Python Pyalgotrade find most recent peak (min or max) in Dataseries

我正在使用 Pyalgotrade（通常與 ta-lib 指標結合使用），但我缺少在數據系列中查找局部最大值和最小值的函數。 我知道 min 和 max 函數，但這不是我要找的。 例如 MIN(low, count=5) 會給我 5 個柱中最低的一個，但這不會超出 5 個值。 我正在尋找一個函數， ...