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線性化 MILP 約束中的 if 語句

[英]Linearize if statement in MILP constraint

我正在嘗試解決一個優化問題,其中一個約束是:x*y=0,其中 x 和 y 是決策變量,只有 x 或 y 可以為正。 換句話說,如果 x.=0 則 y=0,如果 y!=0 則 x=0。 請幫忙

  • 假設: xy是非負的

  • 推斷x , y的上限UB_xUB_y

  • 引入新的 boolean 變量b

  • 添加約束:

     x <= (1-b) * UB_x y <= b * UB_y

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