在 Mosek+Cvxpy 中訪問次優解

Question

我們通過其 Cvxpy 接口使用 Mosek 求解器。

我們定期處理大規模優化問題，有時運行時間非常長。 因此，我們使用 Mosek 的mosek.dparam.optimizer_max_time參數指定了運行時間的上限。

在那些情況下，痛點是我們得不到解決方案。

到目前為止是否有可能獲得次優/最佳解決方案？

Answer 1

如果 Mosek 在限定時間內沒有找到任何可行的 integer 解決方案，那么就沒有任何東西可以返回，所以你什么也得不到。

如果 Mosek 找到了一些可行的 integer 解決方案，那么 CVXPY 應該返回它，解決方案狀態為 s.OPTIMAL_INACCURATE，從快速查看代碼來判斷。

所以問題是它在日志 output 中說了什么，以及當 CVXPY 正在處理求解器的答案時優化結束時會發生什么。