使用 Python-Binance API，我的限價訂單僅部分成交

Question

我正在使用 Python 3.9 和 Python - Binance API，版本 python-binance==1.0.15。 在他們的測試環境中，我像這樣下訂單

order=self._get_auth_client(account).order_limit_buy(symbol=formatted_name, 
                                                     quantity=amount, 
                                                     price=fiat_price)

這將返回以下 JSON

{'symbol': 'ETHUSDT', 'orderId': 2603582, 'orderListId': -1, 'clientOrderId': 'Ru4Vv2jmxHIfGI21vIMtjD', 'transactTime': 1650828003836, 'price': '2915.16000000', 'origQty': '0.34303000', 'executedQty': '0.00000000', 'cummulativeQuoteQty': '0.00000000', 'status': 'NEW', 'timeInForce': 'GTC', 'type': 'LIMIT', 'side': 'BUY', 'fills': []}

使用“orderId”字段，我檢查訂單狀態，然后取回結果

{'symbol': 'ETHUSDT', 'orderId': 2603582, 'orderListId': -1, 'clientOrderId': 'Ru4Vv2jmxHIfGI21vIMtjD', 'price': '2915.16000000', 'origQty': '0.34303000', 'executedQty': '0.08067000', 'cummulativeQuoteQty': '235.16595720', 'status': 'PARTIALLY_FILLED', 'timeInForce': 'GTC', 'type': 'LIMIT', 'side': 'BUY', 'stopPrice': '0.00000000', 'icebergQty': '0.00000000', 'time': 1650828003836, 'updateTime': 1650828050722, 'isWorking': True, 'origQuoteOrderQty': '0.00000000'}

狀態表示部分填充。 我想知道是否有一種方法可以指定我的買單，使其完全成交或根本不成交。 雖然我沒有在他們的文檔中看到任何指定的內容，但它們有點稀疏。

Answer 1

部分執行訂單似乎是Reddit上討論過的常見問題。

以下內容來自與您正在執行的order_limit_buy相關的API 文檔。

---

order_limit_buy(timeInForce='GTC', **params)[source]

發送新的限價買單

任何帶有 icebergQty 的訂單必須將 timeInForce 設置為 GTC。

參數：

• 符號 (str) – 必填
• 數量（十進制）——必填
• 價格 (str) – 必填
• timeInForce (str) – 默認有效直到取消
• newClientOrderId (str) – 訂單的唯一 ID。 未發送則自動生成。
• stopPrice (decimal) – 與止損訂單一起使用
• icebergQty（十進制）——與冰山訂單一起使用
• newOrderRespType (str) – 設置響應 JSON.ACK、RESULT 或 FULL； 默認值：結果。
• recvWindow (int) – 請求有效的毫秒數

返回： 。 API 回復

查看訂單端點以獲得完整的響應選項

提高：

• 幣安請求異常
• BinanceAPI異常
• BinanceOrderException
• BinanceOrderMinAmountException
• BinanceOrderMinPriceException
• BinanceOrderMinTotalException
• BinanceOrderUnknownSymbolException
• BinanceOrderInactiveSymbolException

---

下面是order_limit_buy function的源代碼

def order_limit_buy(self, timeInForce=BaseClient.TIME_IN_FORCE_GTC, **params):
        """Send in a new limit buy order

        Any order with an icebergQty MUST have timeInForce set to GTC.

        :param symbol: required
        :type symbol: str
        :param quantity: required
        :type quantity: decimal
        :param price: required
        :type price: str
        :param timeInForce: default Good till cancelled
        :type timeInForce: str
        :param newClientOrderId: A unique id for the order. Automatically generated if not sent.
        :type newClientOrderId: str
        :param stopPrice: Used with stop orders
        :type stopPrice: decimal
        :param icebergQty: Used with iceberg orders
        :type icebergQty: decimal
        :param newOrderRespType: Set the response JSON. ACK, RESULT, or FULL; default: RESULT.
        :type newOrderRespType: str
        :param recvWindow: the number of milliseconds the request is valid for
        :type recvWindow: int

        :returns: API response

        See order endpoint for full response options

        :raises: BinanceRequestException, BinanceAPIException, BinanceOrderException, BinanceOrderMinAmountException, BinanceOrderMinPriceException, BinanceOrderMinTotalException, BinanceOrderUnknownSymbolException, BinanceOrderInactiveSymbolException

        """
        params.update({
            'side': self.SIDE_BUY,
        })
        return self.order_limit(timeInForce=timeInForce, **params)

---

API 參數或 Python order_limit_buy function 參數都沒有明確說明如何防止部分填充訂單問題。

這是您的購買訂單：

order=self._get_auth_client(account).order_limit_buy(symbol=formatted_name, 
                                                     quantity=amount, 
                                                     price=fiat_price)

您的訂單包含 API 文檔中所述的 3 個必需參數：

• 符號 (str) – 必填
• 數量（十進制）——必填
• 價格 (str) – 必填

我找到了文章什么是止損限價單？ 在幣安學院網站上。 文章有這樣的說法：

如果您擔心您的訂單只能部分成交，請考慮使用 fill or kill。

基於此聲明，我開始查看 API 文檔和源代碼，了解如何設置FILL或KILL訂單。

我注意到 Python order_limit_buy function 有這個參數：

:param timeInForce: default Good till cancelled
:type timeInForce: str

默認值為Good till cancelled或GTC 。

查看 API 源代碼我發現timeInForce參數有 3 個可能的值：

TIME_IN_FORCE_GTC = 'GTC'  # Good till cancelled
TIME_IN_FORCE_IOC = 'IOC'  # Immediate or cancel
TIME_IN_FORCE_FOK = 'FOK'  # Fill or kill

請注意值TIME_IN_FORCE_FOK或FOK 。

以下內容來自GitHub 上的 Binance API 文檔：

---

生效時間（timeInForce）：

這設置了訂單在到期前的有效時間。

地位	描述
技術中心	取消前有效 訂單將記錄在冊，除非訂單被取消。
國際奧委會	立即或取消 訂單將嘗試在訂單到期之前盡可能多地填寫訂單。
霍克	填充或殺死 如果在執行時無法填寫完整訂單，則訂單將過期

---

使用值為FOK的timeInForce參數時，您的購買請求應如下所示：

order=self._get_auth_client(account).order_limit_buy(symbol=formatted_name, 
                                                     quantity=amount, 
                                                     price=fiat_price,
                                                     timeInForce='FOK') 
                                                     

我創建了一個幣安測試網賬戶並開發了下面的代碼作為測試。 我將目標價定在 2687.00 買入 ETHUSDT。 我用一個循環來放置我的有限購買並檢查它是否被填滿。

from binance.client import Client

api_key = 'my key'
api_secret = 'my secret'
client = Client(api_key, api_secret, testnet=True)

order_status = True
while True:
    limit_order = client.order_limit_buy(symbol="ETHUSDT", quantity=0.01, price='2687.00', timeInForce='FOK')
    ticker = client.get_ticker(symbol="ETHUSDT")
    print(f"Current Price: {ticker.get('askPrice')}")
    print(limit_order)
    _status = limit_order.get('status')
    if _status == 'FILLED':
        order_status = False
        print(order_status)
        break
    elif _status == 'EXPIRED':
        order_status = True

上面代碼中的 output 如下：

注意：這是 output 的一個片段，因為循環將一直運行到買單觸發。

Current Price: 2687.33000000
{'symbol': 'ETHUSDT', 'orderId': 962373, 'orderListId': -1, 'clientOrderId': 'nW7bI2tkTwQEvrb8sSqgM6', 'transactTime': 1651927994444, 'price': '2687.00000000', 'origQty': '0.01000000', 'executedQty': '0.00000000', 'cummulativeQuoteQty': '0.00000000', 'status': 'EXPIRED', 'timeInForce': 'FOK', 'type': 'LIMIT', 'side': 'BUY', 'fills': []}

Current Price: 2687.33000000
{'symbol': 'ETHUSDT', 'orderId': 962378, 'orderListId': -1, 'clientOrderId': '7MPoHZDykxsK3Oqo7uOB78', 'transactTime': 1651927995310, 'price': '2687.00000000', 'origQty': '0.01000000', 'executedQty': '0.00000000', 'cummulativeQuoteQty': '0.00000000', 'status': 'EXPIRED', 'timeInForce': 'FOK', 'type': 'LIMIT', 'side': 'BUY', 'fills': []}

Current Price: 2687.33000000
{'symbol': 'ETHUSDT', 'orderId': 962387, 'orderListId': -1, 'clientOrderId': '3mRS9GK6pfGpqaqU9SK1vK', 'transactTime': 1651927996177, 'price': '2687.00000000', 'origQty': '0.01000000', 'executedQty': '0.00000000', 'cummulativeQuoteQty': '0.00000000', 'status': 'EXPIRED', 'timeInForce': 'FOK', 'type': 'LIMIT', 'side': 'BUY', 'fills': []}

Current Price: 2687.33000000
{'symbol': 'ETHUSDT', 'orderId': 962395, 'orderListId': -1, 'clientOrderId': '8yTAtrsjNH2PELtg93SdH3', 'transactTime': 1651927997041, 'price': '2687.00000000', 'origQty': '0.01000000', 'executedQty': '0.00000000', 'cummulativeQuoteQty': '0.00000000', 'status': 'EXPIRED', 'timeInForce': 'FOK', 'type': 'LIMIT', 'side': 'BUY', 'fills': []}

Current Price: 2687.06000000
{'symbol': 'ETHUSDT', 'orderId': 962403, 'orderListId': -1, 'clientOrderId': '5q8GPEg5bYgzoW7PUnR2VN', 'transactTime': 1651927997903, 'price': '2687.00000000', 'origQty': '0.01000000', 'executedQty': '0.00000000', 'cummulativeQuoteQty': '0.00000000', 'status': 'EXPIRED', 'timeInForce': 'FOK', 'type': 'LIMIT', 'side': 'BUY', 'fills': []}

Current Price: 2686.87000000
{'symbol': 'ETHUSDT', 'orderId': 962420, 'orderListId': -1, 'clientOrderId': 'ENxCN1JAW4OcxLiAkSmdIH', 'transactTime': 1651927999639, 'price': '2687.00000000', 'origQty': '0.01000000', 'executedQty': '0.01000000', 'cummulativeQuoteQty': '26.86870000', 'status': 'FILLED', 'timeInForce': 'FOK', 'type': 'LIMIT', 'side': 'BUY', 'fills': [{'price': '2686.87000000', 'qty': '0.01000000', 'commission': '0.00000000', 'commissionAsset': 'ETH', 'tradeId': 225595}]}
False # loop closed 

Answer 2

我不認為這是可能的。 這是由於交易所訂單匹配系統的性質。 當您發送購買0.34303ETH @2915.16 的訂單時，交易所會尋找想要出售ETH @2915.16 的人，也就是。 對方。 然而，他們想要出售的數量很少能正好是 0.34303ETH。 它可以大於或小於此數量。 這就是為什么當市場在指定的價格水平附近大幅波動時，您可能會部分成交。