Python-binance api Twap 訂單

Question

我一直在探索算法交易，但幾乎沒有編程背景。

我有一個在 Binance 上交易的腳本，我注意到為期貨交易發布的 Twap API。 https://www.binance.com/en/support/faq/093927599fd54fd48857237f6ebec0b0

我正在嘗試將其合並到我現有的代碼中，但我似乎無法弄清楚這一點。

一個簡單的市價單將是

client.futures_create_order(
                symbol='BTCUSDT',
                type="MARKET",
                side="BUY",  
                quantity=0.2 
                )

如何創建 TWAP 訂單？ 我嘗試將“type”設置為“Twap”並添加了強制參數，但我得到 APIError(code=-1116): Invalid orderType。

Answer 1

要下 Twap 期貨訂單，您可能希望向此端點發送請求：

POST /sapi/v1/algo/futures/newOrderTwap

我認為您使用的方法是放置正常訂單，即調用端點POST /fapi/v1/order

文檔： https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#time-weighted-average-price-twap-new-order-trade