R中每個日期具有多個觀測值的移動加權平均值

Question

我對R非常陌生，因此如果這是一個瑣碎的問題，我會提前道歉。 我有大量的數據，其中包括抵押貸款信息，包括發起日期。 我需要計算3個月內FICO分數的移動加權（按貸款金額）平均值。 我遇到的問題是，我不知道該如何解釋同一月/一年中有多筆貸款的事實，而且我知道平均3個月的平均值是不准確的。

因此，如果我具有以下字段，我將如何去做：

funded$loan_amount
funded$fico_score
funded$date

Answer 1

要進行移動平均，最好使用軟件包TTR。

library(SMA)
data<-ts(data=cbind(rnorm(10),rexp(10,2)),names=c("value","weight"))
result<-WMA(data[,"value"],wts=data[,"weight"],n=3)

如果您以前從未在R安裝中使用過“ SMA”庫，則可能需要先安裝它。

與其考慮移動平均，不如考慮指數平滑。 它具有已知的隨機屬性，可以計算置信區間。 請參閱包裝forecast 。