在RTS的XTS中拉出第n個月

Question

我的問題與這里提出的問題密切相關： 使用R從XTS對象拉出本月第一個工作日的回報 。

我想提取每個月的第10個數據點，而不是提取每個月的第一天。 我怎樣才能做到這一點？

Answer 1

使用與您鏈接的問題相同的示例數據，您可以執行一些基本的子集。

這是示例數據：

library(xts)
data(sample_matrix)
x <- as.xts(sample_matrix)

這是子集：

x[format(index(x), "%d") == "10"]
#                Open     High      Low    Close
# 2007-01-10 49.91228 50.13053 49.91228 49.97246
# 2007-02-10 50.68923 50.72696 50.60707 50.69562
# 2007-03-10 49.79370 49.88984 49.70385 49.88698
# 2007-04-10 49.55704 49.78776 49.55704 49.76984
# 2007-05-10 48.83479 48.84549 48.38001 48.38001
# 2007-06-10 47.74899 47.74899 47.28685 47.28685

這是你在找什么？

---

使用%in%可以提供更多靈活性。 例如，如果你想要每個月的第十天，第十一天和第十二天，你可以x[format(index(x), "%d") %in% c("10", "11", "12")]使用x[format(index(x), "%d") %in% c("10", "11", "12")]而不是。

---

更新

如果您在更新中有想要提取第十個數據點 ，只需使用匿名函數，如下所示：

do.call(rbind, lapply(split(x, "months"), function(x) x[10]))
#                Open     High      Low    Close
# 2007-01-11 49.88529 50.23910 49.88529 50.23910
# 2007-02-10 50.68923 50.72696 50.60707 50.69562
# 2007-03-10 49.79370 49.88984 49.70385 49.88698
# 2007-04-10 49.55704 49.78776 49.55704 49.76984
# 2007-05-10 48.83479 48.84549 48.38001 48.38001
# 2007-06-10 47.74899 47.74899 47.28685 47.28685

請注意，第一行是該月的第11天，因為數據實際上是從2007年1月2日開始的。

x[1, ]
#                Open     High      Low    Close
# 2007-01-02 50.03978 50.11778 49.95041 50.11778

Answer 2

xts為這些類型的子集提供了一些內置函數。

> data(sample_matrix)
> x <- as.xts(sample_matrix)
> x[.indexmday(x) == 10]
               Open     High      Low    Close
2007-01-10 49.91228 50.13053 49.91228 49.97246
2007-02-10 50.68923 50.72696 50.60707 50.69562
2007-03-10 49.79370 49.88984 49.70385 49.88698
2007-04-10 49.55704 49.78776 49.55704 49.76984
2007-05-10 48.83479 48.84549 48.38001 48.38001
2007-06-10 47.74899 47.74899 47.28685 47.28685

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