堆栈内存溢出
cost 250 ms
在图表中位置箭头附近添加文本标签。吸墨纸的Posn()函数 - Add text label near the position arrows in chart.Posn () function of blotter

是否可以在 chart.Posn() 函数的绿色和红色箭头附近添加“买入”和“卖出”等文本。 我稍微更改了函数的源代码并增加了箭头的大小： 如果需要最小可重现示例，我可以提供，但这是 R 图形参数的基本问题。 感谢您的帮助。 编辑一个最小可重现的例子： ...

R quantstrat 期货示例 - “必须按顺序添加交易” - R quantstrat futures example - "Transactions must be added in order"

编辑：修复比想象的要容易，我刚刚初始化投资组合、账户和订单太晚了，因为我的数据开始得更早。 以下使代码运行。 我不会删除我的问题，因为我几乎没有找到任何个人期货的例子。 我一直在寻找一个永远在单个期货上运行的 quantstrat 示例，不幸的是，我没有找到任何东西，尽管我浏览了 package、 ...

尽管使用了 GitHub 存储库，但无法为 R 4.0.2 安装吸墨纸或 quantstrat - Unable to install blotter or quantstrat for R 4.0.2, despite using GitHub Repository

为 4.0.2 安装吸墨纸时遇到困难。 我运行以下代码： 我收到以下错误消息： 我已经成功安装了 xts、PerformanceAnalytics 和 FinancialInstrument。 我还安装了开发工具 Clang 8.0（虽然我认为在 R 4.0 及更高版本中不再需要它）。 ...

在 Quantstrat 中优化时，在运行 add.distribution 和 apply.paramset 后，需要什么步骤来获得 output？ - What step is necessary to get an output after running add.distribution and apply.paramset when optimizing in Quantstrat?

我一直在按照以下教程学习如何在 quantstrat 中测试不同的变量。 https://timtrice.github.io/backtesting-strategies/parameter-optimization.html 关于优化的教程部分在此链接的第 7 部分，但它取决于前面的部分。 ...

无法在r 3.5.1中加载吸墨纸 - Blotter cannot be loaded in r 3.5.1

我能够使用吸墨纸并在以前的r版本上运行quantstrat，但是，我已将R vesion更新为3.5.1，当我加载吸墨纸时，我在加载吸墨纸时收到以下消息： “错误：'blotter'的程序包或名称空间加载失败：程序包'blotter'由内部版本不同的R版本安装；需要重新安装此R版本才能使用 ...

How to Write a Custom Rule Function for Quantstrat in R - Replace trailing stop order with stoplimit 与 ruleOrderProc - How to Write a Custom Rule Function for Quantstrat in R - Replace trailing stop order with stoplimit with ruleOrderProc

我的目标是使用我在下面概述的规则来生成一个信号来放置一个新的“stoplimit”订单来替换我的追踪止损。 我不希望我的止损无限期追踪，直到它达到我的盈亏平衡价格（如果这已经可以以某种方式实现，请告诉我）。 我希望用以下目标在 quantstrat 中编写自定义规则： 如果今天的“收盘价”减去 ( ...

资产组合中的期末权益（和其他交易统计数据）更新问题-吸墨纸 - End equity (and other trading stats) update issue in portfolio - blotter

我的投资组合中有多个交易品种，但是在执行吸盘交易策略时，最终权益仅针对已运行的最后一个交易品种进行更新。 当调查股本如何更新每笔交易时，似乎引入了新的符号后，股本会恢复到开始时的原始值（100万）。 这是一个投资组合每月更新符号的方式： 为什么会这样呢？ 希望我的问题有道理 ...

继续在 quantstrat 中获取“dims 与对象的长度不匹配” - Keep getting the "dims do not match the length of object" in quantstrat

我一直在修改几个月前使用 quantstrat 进行的回测。 一切正常，直到我添加了信号和规则 6（Donchian 通道低）我的完整代码如下。 任何帮助将不胜感激。 提前致谢。 PS：对不起，如果代码看起来很乱，这是我第一次在这里提问。 ...

时间序列矩阵乘法，用于使用R计算投资组合收益 - Time series Matrix multiplication for portfolio return calculation using R

我有一个高频交易数据集，该数据集是上午11:00到上午11:30之间的10只股票，我总计以30秒为间隔。 随后，我计算了这10只股票的回报。 如何执行下面的时间序列返回数据集与另一个权重矩阵的矩阵乘法，其中权重矩阵是（10 x 1）矩阵，每行值为0.1 可以从链接下载数据 ...

将自定义 TA 添加到 chart.Posn() - add custom TA to chart.Posn()

我有同样的问题： 将技术指标添加到 chart.Posn 但是，我正在使用自定义指标，它绘制在头寸图表的顶部。 有人可以帮助我吗？ 我正在使用的指标是专有的，但任何定义的自定义指标解决方案都会有所帮助。 这是我的 chart.Posn() 调用： 这就是我的输出的样子（我在红框中突出显示了问 ...

使用 apply.paramset 优化 Quanstrat MACD 返回错误 - Optimizing Quanstrat MACD with apply.paramset returns error

我正在尝试测试一些涉及数字货币的交易策略。 其中一种策略涉及 MACD 交叉，但我想优化nSlow和nFast参数。 这是一个可重现的示例（运行）： 以上运行完美。 但是，我想将nFast和nSlow参数更改为MACD()函数： 这给了我以下错误，我不知道如何调试： 我究竟做错了什么？ ...

从 R 转换为 quantstrat 设置以进行交易策略回测 - Convert from R to quantstrat setup for trading strategy backtesting

我正在尝试使用“quantstrat”包对交易策略进行回测。 我的策略由 4 个指标、3 个不同的 EMA 和 1 个滞后 EMA 组成。 我想在以下时间做多：EMA1 > EMA2 & EMA1 > EMA3 & EMA1_lag < EMA1 我想在以下时间平 ...


排序:
质量:
 
粤ICP备18138465号  © 2020-2024 STACKOOM.COM