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在图表中位置箭头附近添加文本标签。吸墨纸的Posn()函数 - Add text label near the position arrows in chart.Posn () function of blotter

是否可以在 chart.Posn() 函数的绿色和红色箭头附近添加“买入”和“卖出”等文本。 我稍微更改了函数的源代码并增加了箭头的大小： 如果需要最小可重现示例，我可以提供，但这是 R 图形参数的基本问题。 感谢您的帮助。 编辑一个最小可重现的例子： ...

在 Quantstrat 中，我最多只能使用 add.indicator() Function 添加 7 个指标。 如何包含更多指标（mktdata object 中的列？ - In Quantstrat I can only add up to 7 indicators with the add.indicator() Function. How can I include more indicators (columns in the mktdata object?

当我向策略添加超过 7 个指标并使用applyIndicators cators function 时收到的错误消息： （函数（HLC，n = 20，maType，c = 0.015，...）中的错误：价格序列必须是高-低-收盘，或收盘/单变量。此外：警告消息：在日志（x）中：产生的 NaN 代 ...

当orderPrice在quantstrat中高于/低于收盘价时止损订单？ - Stoplimit order when orderPrice crosses above/below Close of the bar in quantstrat?

当特定订单价格高于或低于蜡烛收盘价时，我正在尝试设置止损订单以关闭我的 position。 我的规则 function 如下： 我尝试更改 ruleOrderProc.R 源文件中的相关部分： 至 而且我还尝试在我的规则中添加“首选”参数，但没有奏效。 规则仍然根据柱的低/高价格触发。 谢谢你。 ...

2021-12-15 10:42:31   1   58    r / quantstrat  
R quantstrat 期货示例 - “必须按顺序添加交易” - R quantstrat futures example - "Transactions must be added in order"

编辑：修复比想象的要容易，我刚刚初始化投资组合、账户和订单太晚了，因为我的数据开始得更早。 以下使代码运行。 我不会删除我的问题，因为我几乎没有找到任何个人期货的例子。 我一直在寻找一个永远在单个期货上运行的 quantstrat 示例，不幸的是，我没有找到任何东西，尽管我浏览了 package、 ...

每月收费的再平衡策略 - Monthly Rebalancing Strategies with Fees

我对 PerformanceAnalytics 和 Quantstrat 软件包有疑问。 我想测试每月再平衡投资组合策略，但我想将年费和买卖费用的影响纳入再平衡。 有什么实用的方法可以做到这一点吗？ 在 PerformanceAnalytics 中，我可以轻松测试每月再平衡策略，但费用是有问题的。 ...

尽管使用了 GitHub 存储库，但无法为 R 4.0.2 安装吸墨纸或 quantstrat - Unable to install blotter or quantstrat for R 4.0.2, despite using GitHub Repository

为 4.0.2 安装吸墨纸时遇到困难。 我运行以下代码： 我收到以下错误消息： 我已经成功安装了 xts、PerformanceAnalytics 和 FinancialInstrument。 我还安装了开发工具 Clang 8.0（虽然我认为在 R 4.0 及更高版本中不再需要它）。 ...

如何用 mclapply [parallelized] 替换 Quantstrat 'for loop'？ - How do I replace Quantstrat 'for loop' with mclapply [parallelized]?

我想并行化 quantstrat。 我的代码不完全是这样，但这说明了这个问题。 我认为的问题是.blotter env 被初始化为指针 memory 地址，我无法初始化 new.env() 的数组/矩阵。 我想做的是用 mclapply 替换 for 循环，这样我就可以运行具有不同日期/符号的多个 ...

在 Quantstrat 中优化时，在运行 add.distribution 和 apply.paramset 后，需要什么步骤来获得 output？ - What step is necessary to get an output after running add.distribution and apply.paramset when optimizing in Quantstrat?

我一直在按照以下教程学习如何在 quantstrat 中测试不同的变量。 https://timtrice.github.io/backtesting-strategies/parameter-optimization.html 关于优化的教程部分在此链接的第 7 部分，但它取决于前面的部分。 ...

策略正在指标的第二个信号中执行 (Quantstrat) - Strategy is being executed in the second signal of the indicator (Quantstrat)

该策略基于 RSI。 当 RSI < 30 时，买入仪器直到 RSI > 70 当 RSI > 70 时，卖出工具直到 RSI < 30 该策略被配置为仅获取一行肯定信号中的第一个信号。 这意味着如果连续有4个买入信号，它只取第一个信号，等到出现卖出信号，看涨的positi ...

2020-05-27 21:44:23   1   34    r / quantstrat  
如果一个参数组合不返回任何结果，则 apply.paramset 没有结果 - No results from apply.paramset if one parameter combination returns nothing

在 quantstrat 中使用 apply.paramset function 优化策略时遇到问题。 我遇到的问题似乎与此处的问题相同： Quantstrat：apply.paramset 由于某些参数分布的组合错误而失败，但不是其他的如果所有参数组合都返回至少一个事务，则优化效果很好，但是，如果 ...

quantstrat package 库存 function: 错误: C 堆栈使用量太接近限制 - quantstrat package stock function: Error: C stack usage is too close to the limit

我是金融数学的新手，并试图用 R 做一个关于回测的作业： 但我收到以下错误：C 堆栈使用 7971792 太接近限制我的 R session： 我看到有类似的帖子，但没有一个答案： 错误：C stack usage is too close to the limit in R 有没有人可以就Csta ...


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