在Rcpp中使用用户定义的函数（cppFunction）

Question

我在r中有一个用户定义的函数：

blacksch<-function(s_0,k,sigma,r,t)
{
  d1=(log(s_0/k) + (r + (sigma^2)/2)*(t))/(sigma*sqrt(t))
  d2=(log(s_0/k) + (r - (sigma^2)/2)*(t))/(sigma*sqrt(t))

  p=(pnorm(-d2)*k*exp(-r*t))-pnorm(-d1)*s_0
}

我想在使用Rcpp和cppFunction编写的c ++代码中使用此函数。 我已经看过几次文档和示例，但没有成功。

bs_martin<-cppFunction('NumericMatrix compMartin (NumericMatrix st, NumericMatrix dv, double s_0, double k, 
                       double t, double sigma, double r, int steps, int paths, Function blacksch(fun)) {

                       // Ensure RNG scope set
                       RNGScope scope;


        int min_bs_step=0;
        double minbsvalue=0;
        vector<double> u[0]=100.0;
        for(int i=1;i<=paths; i++)
        {
          min_bs_step=0;
          for(int j=1;j<=steps;j++)
          {
            if (dv[i,j]>0 && min_bs_step==0)
            {
                min_bs_step=i;
                minbsvalue=blacksch(s_0,k,sigma,r,t);
            }
            else if (min_bs_step!=0)
            {
                dv[i,j]=1 - minbsvalue;
            }
          }

        }
      return dv;
                       }')

Answer 1

我建议以下内容：

• 学习我们的文档和示例。 即使我们不推荐使用函数，我们也展示了如何传递函数（出于明显的性能原因，从C ++调用R并非很快）。

• 如果您的例子有些复杂，则请尝试较小的例子。 在一天结束时，您可能只需要一个接收两个数字并将其传递给提供的功能的测试器。

• 最后：您真的也想在C ++中使用blacksch 。 所有统计功能均以相同的名称提供。