如何在R包中建立具有常数和线性趋势的HoltWinters和逐步自回归时间序列模型

Question

我正在尝试在R中构建四个时间序列模型

1）HoltWinters趋势不变，

2）具有线性趋势的HoltWinters，

3）具有恒定趋势的逐步自回归，

2）具有线性趋势的逐步自回归

在SAS中，我可以使用PROC预测并指定方法和趋势选项来完成此操作。

你可以帮我这么做吗？ 谢谢。

Answer 1

对于1和2：

library(forecast)
fit1 <- ets(x, model="ANA", damped=FALSE)
fit2 <- ets(x, model="AAA", beta=0, damped=FALSE, lower=rep(0,4))

默认情况下， ets不允许使用常量组件（例如线性趋势），但将下限设置为0可以允许它。

对于3和4，我不确定你的意思是“逐步自回归”。 也许您的意思是子集自动回归，其中使用逐步过程选择术语。 为此，请参阅FitAR包（ http://www.jstatsoft.org/v28/i02/paper ）。 但是，我不认为它允许确定性的趋势。