Python rpy2和Quantmod示例

Question

Python编程语言在开发财务数据分析应用程序方面给了我很大帮助。 另外，也有用于数据分析的R，它具有专用的财务数据分析软件包，例如： quantmod 。

现在，这两种语言之间都存在rpy2接口（即Python和R）。 我想使用带有quantmod包的python的功能来原型化一些财务数据分析应用程序。

到目前为止，我已经花了几个小时在互联网上搜索一些使用rpy2（python软件包）并调用quantmod函数的python编程语言的快速入门代码示例。 到目前为止，除了rpy2和quantmod文档外，我还没有成功找到任何合适的材料。

因此问题如下=>

1. 有谁知道合适的资源来让我开始使用rpy2进行python＆quantmod吗？
2. 或者，是否可以发布一些使用rpy2调用quantmod函数的简单的Python代码示例？

这是我尝试使用rpy2和quantmod实现原型的尝试：

from rpy2.robjects.packages import importr

sta = {"skeleton.TA": "skeleton_dot_TA", "skeleton_TA": "skeleton_uscore_TA"}
quantmod = importr('quantmod', robject_translations = sta)

IBM = quantmod.getSymbols("IBM")

上面的代码（quantmodplot.py）的问题是，它会产生“ RuntimeError”，如下所示：

 As of 0.4-0, ‘getSymbols’ uses env=parent.frame() and
 auto.assign=TRUE by default.

 This  behavior  will be  phased out in 0.5-0  when the call  will
 default to use auto.assign=FALSE. getOption("getSymbols.env") and 
 getOptions("getSymbols.auto.assign") are now checked for alternate defaults

 This message is shown once per session and may be disabled by setting 
 options("getSymbols.warning4.0"=FALSE). See ?getSymbol for more details
Error in as.character(sc[[1]]) : 
  cannot coerce type 'closure' to vector of type 'character'
Traceback (most recent call last):
  File "quantmodplot.py", line 6, in <module>
    IBM = quantmod.getSymbols("IBM")
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/rpy2-2.3.6-py2.7-linux-i686.egg/rpy2/robjects/functions.py", line 86, in __call__
    return super(SignatureTranslatedFunction, self).__call__(*args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/rpy2-2.3.6-py2.7-linux-i686.egg/rpy2/robjects/functions.py", line 35, in __call__
    res = super(Function, self).__call__(*new_args, **new_kwargs)
rpy2.rinterface.RRuntimeError: Error in as.character(sc[[1]]) : 
  cannot coerce type 'closure' to vector of type 'character'

对你的帮助表示感谢...

Answer 1

getSymbols()位似乎有点不合常规（R已经具有函数get()和mget() ）。

问题发生在importDefaults() （包Defaults ）（它本身是一个奇怪的野兽）中：它返回堆栈上的两个调用帧，以获取调用函数的名称（因此在此处为“ getSymbols”）。

该功能getSymbols()在quantmod包含的代码：

function (Symbols = NULL, env = parent.frame(), reload.Symbols = FALSE, 
    verbose = FALSE, warnings = TRUE, src = "yahoo", symbol.lookup = TRUE, 
    auto.assign = getOption("getSymbols.auto.assign", TRUE), 
    ...) 
{
    # (...code cut out...)
    importDefaults("getSymbols")

调用importDefaults("getSymbols)进入调用堆栈，以获取调用函数的符号，即“ getSymbols”。

在rpy2中，称为（来自Python）的R函数在R封闭框架中没有符号（因为封闭框架是Python）。 从某种意义上说，它就像R的匿名函数。这可能可以在高级接口rpy2.robjects得到改善，但我从未发现有时间进行研究。

一种解决方法是确保该函数具有调用框架和符号：

from rpy2.robjects.vectors import ListVector
base = importr("base")
base.do_call("getSymbols", ListVector({'Symbols':"IBM"}))

Answer 2

今天，我还测试了以下方法...即显式调用rpy2.robjects以便在python中调用R脚本。 这种方法的示例是In [5]:中的行In [5]: In [6]:中的以下python脚本中的行。 有趣的是，这种方法似乎有效：

In [1]: from rpy2.robjects import r
In [2]: from rpy2.robjects.packages import importr
In [3]: sta = {"skeleton.TA": "skeleton_dot_TA", "skeleton_TA": "skeleton_uscore_TA"}
In [4]: quantmod = importr('quantmod', robject_translations = sta)
In [5]: IBM = r("getSymbols('IBM', src='google', from='2013-01-01')")
 As of 0.4-0, ‘getSymbols’ uses env=parent.frame() and
 auto.assign=TRUE by default.

 This  behavior  will be  phased out in 0.5-0  when the call  will
 default to use auto.assign=FALSE. getOption("getSymbols.env") and 
 getOptions("getSymbols.auto.assign") are now checked for alternate defaults

 This message is shown once per session and may be disabled by setting 
 options("getSymbols.warning4.0"=FALSE). See ?getSymbol for more details

In [6]: r("candleChart(IBM, TA=NULL)")
Out[6]: <RS4 - Python:0xae3a14c / R:0xaae455c>

但是，运行这样的python脚本=> quantmod.getSymbols("IBM")会产生RRuntimeError ！
因此，主要问题仍然没有解决！

好吧，这是关于我的开发机器的一些环境细节：

OS: Ubuntu Linux 12.04
Python version: '2.7.3'
Python package: rpy2-2.3.6
R version: 3.0.0 (2013-04-03)
R package: quantmod_0.4-0