[英]Generating random numbers from various distributions in CUDA
我正在玩GPU上的MCMC,需要为CUDA编写各种采样器的实现。
我在StackOverflow上看到的大多数帖子都涉及统一,二项和正常采样。 是否有让我的dpqr功能在R上的简约和多样的所有库(见本页)?
我希望能够从Gamma,Normal,Binomial和贝叶斯问题中使用的逆分布(逆卡方,反伽马)进行采样,并且不希望使用逆概率变换和接受拒绝来编写我自己的问题。采样。
对于Gamma发行版,这是我目前使用的。 GSL功能经过修改后可与CuRAND配合使用。
__device__ double ran_gamma (curandState localState, const double a, const double b){
/* assume a > 0 */
if (a < 1){
double u = curand_uniform_double(&localState);
return ran_gamma (localState, 1.0 + a, b) * pow (u, 1.0 / a);
}
{
double x, v, u;
double d = a - 1.0 / 3.0;
double c = (1.0 / 3.0) / sqrt (d);
while (1){
do{
x = curand_normal_double(&localState);
v = 1.0 + c * x;
} while (v <= 0);
v = v * v * v;
u = curand_uniform_double(&localState);
if (u < 1 - 0.0331 * x * x * x * x)
break;
if (log (u) < 0.5 * x * x + d * (1 - v + log (v)))
break;
}
return b * d * v;
}
}
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