使用QR分解求解Matlab中的最小二乘

Question

我正在使用Matlab估计具有普通最小二乘（OLS）的回归模型。

模型为y = xB ，其中x是维度为500000 x 2500的非常稀疏的矩阵。 我正在使用QR分解：

[C,R] = qr(x,y,0)

然后估计b与

b = R\C

我的问题是我是否需要担心数值错误。 我需要做一些其他的迭代吗？ 我应该检查条件编号R还是R'R ？ 任何指导将不胜感激。

Answer 1

Matlab推荐的方式是：

b = X\\y;

请访问http://www.mathworks.com/help/matlab/ref/mldivide.html并特别查看“ 更多关于”部分，以了解matlab如何在后台处理各种情况。

如果要利用X的稀疏性，只需在调用\\之前将X声明为稀疏，则X = sparse(X) 。