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R包装有多少个自由度:'fGarch'

[英]How many degrees of freedom R package: 'fGarch'

我想知道如何找出GARCH模型的标准化残差的t型学生分布的自由度数(使用fGarch包中R上的garchFit)。

是否有其他软件包或任何其他方式来估算此参数?

garchFit默认使用4个自由度(在shape参数中指定),因此,如果您未使用include.shape=TRUE进行估计, include.shape=TRUE默认为自由度,固定为4。

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