如何用R滞后二分和连续变量？

Question

我正在使用带有时变协变量的Cox回归模型。 为了避免因果并发的问题，我需要将所有协变量滞后一个周期（年）。 所以我想知道如何在R中做到这一点？ 我有二分和连续时变协变量。

我的数据样本：

country  year            X  X1
      A  1990  380,4009552   0
      A  1991  384,1316813   0
      B  1990  569,9407288   1
      B  1991  622,3796544   1
      C  1990   690,842629   1

Answer 1

这是我确实是从这里的其他人那里复制来的滞后函数。 此特定设置是为data.tables编写的，但是您可以为data.frame重写非常简单。

lagging<-function (data, var, time) 
{
    return(c(rep(NA, time), head(data[, eval(as.name(var))], 
        (length(data[, eval(as.name(var))]) - time))))
}

#how to use:
df[,lagX:=lagging(df,'X',1)]

#also, if you want to run one ahead--

forwarding<-function (data, var, time) 
{
    return(c(tail(data[, eval(as.name(var))], (length(data[, 
        eval(as.name(var))]) - time)), rep(NA, time)))
}