[英]R random forest feature selection based on AUC
对于二元期权预测(上升,下降),我尝试使用R中的随机森林,但在我的情况下,重要性指标和OOB有偏差
我找到了这篇文章,但它与Python有关。
是否有用于自动特征选择的R包方法
我刚遇到这个问题,我发现此软件包可能对您有帮助:
一世。 它称为AUCRF,它基于优化AUC在随机森林模型中执行特征选择。 https://cran.r-project.org/web/packages/AUCRF/AUCRF.pdf
II。 它确实允许对基于AUC的选择AUCRFcv(x,nCV = 5,M = 20)进行交叉验证
其中nCV是折叠数,M =重复数。
III。 关于允许您自己评估,它确实有一个选项,您可以在其中使用〜指定公式,但是由于您未提供测试代码,因此您将不得不针对特定情况进行更多研究。
希望这可以帮助!
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