R中的线性回归预测

Question

在R中编写我的预测脚本时遇到麻烦。我将所有时间序列数据都保存在导入到全局环境的.csv文档中。 该代码一直运行到anova（reg1）。 所以我的问题确实是为什么脚本的其余部分不起作用，以及如何编辑脚本以使其看起来像示例4.4，如以下链接所示： https://www.otexts.org/fpp / 4/8 ）

data <- read.csv("Ny.csv", h=T, sep=";")

SeasonallyadjustedStockprice<-data$Seasonallyadj

Oilprice<-data$Oilaverage

Index<-data$DJI

plot.ts(Oilprice)

plot.ts(SeasonallyadjustedStockprice)

plot.ts(Index)

reg1<-lm(SeasonallyadjustedStockprice~Oilprice+Index)

summary(reg1)

anova(reg1)

Time <- tslm(SeasonallyadjustedStockprice~Oilprice+Index) 

f <- forecast(Time, h=5,level=c(80,95))

错误消息如下：tslm中的错误（经季节性调整的股票价格〜石油价格+指数）：不是时间序列数据

Answer 1

看起来像是因为公式右侧的术语不是时间序列。 这是一个简化的示例：

>df
  a b
1 1 2
2 2 4
3 3 6
4 4 8

> y
[1] 1 3 5 7

>tslm(y ~ a + b, data=df)
Error in tslm(y ~ a + b, data = df) : Not time series data

> dfts = ts(df)    # This is of class 'mts' (multiple time series)
> tslm(y ~ a + b, data=dfts)

Call:
lm(formula = formula, data = dfts, na.action = na.exclude)

Coefficients:
(Intercept)            a            b  
         -1            2           NA  

对于这个过于简化的示例，这基本上是合理的输出。