[英]HoltWinters forecast in R
我有一个按30天和小时划分的时间序列 ,所以有720个值(24h * 30)。
如您所见,每个星期六和星期日在时间序列中我的价值都最低。 (从星期五开始)。
我将时间序列分为3周进行“训练”,将时间序列进行1和4的测试。 我在最初的3周使用HoltWinters方法,然后在第4周进行了预测,并在观察值和模拟值之间进行了比较。
Test<-function(ID,Unique,i){
DfIn<-ID$V4[1:552]
DfReal<-ID$V4[553:720]
x<-ts(data=DfIn,frequency=24)
HW<-HoltWinters(x,beta = FALSE)
Pred<-forecast.HoltWinters(HW,168)
print("Accuracy")
print(accuracy(Pred,DfReal))
Box1<-Box.test(Pred$residuals,type="Ljung-Box")
P<-Box1$p.value
return (P)
}
问题是,当时间序列在周六和周日达到最低值时,为什么模拟值不遵循红线? 有没有办法获得更高的准确性,并使预测与实测更相似?
更新:
你可以试试
x<-ts(data=DfIn,frequency=7*24)
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