[英]Simulating a draw from the distribution of $X$ (in R)
我有一个随机变量$ X $的pdf $ f(x)= 4x ^ 3 $,其中我需要模拟分布中的绘图。
我的解决方案包括从pdf( 第1期 )中找到cdf:
> pdf <- function(x){4*x^3}
> cdf <- integrate(pdf,lower=0,upper=x)
Error in integrate(pdf, lower = 0, upper = x) : object 'x' not found
一旦我得到cdf $ U $,我将设置$ X = F ^ -1(U)$。 我注意到pdf遵循Beta分布,$ \\ alpha = 4 $和$ \\ beta = 1 $。
是否最好通过inverse beta function
找到$ F ^ -1 $? 有没有快速找到R中beta函数的倒数的方法?
由于您已将pdf
标识为beta,因此只需使用rbeta
进行采样即可。
s1 <- rbeta(5000,4,1)
如果分布是非标准的并且您无法通过分析解决,则可以使用拒绝采样。 让我们假装我们不知道你的pdf是beta版,我们不知道如何整合/反转。
pdf <- function(x) 4*x^3 # on [0,1]
首先,我们从我们的提案分配中提取
p <- runif(50000)
计算我们的pdf下的密度值
dp <- pdf(p)
并按比例随机接受/拒绝
s2 <- p[runif(50000) < dp/max(dp)]
你应该找到s1
和s2
的分布可比较,使用直方图,或者最好是qqplot。
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