使用Quantstrat进行投资组合优化

Question

我想对权重经过均方差优化的资产组合进行回测。

我在这里和这里似乎都有示例，但是所有示例都处理固定的orderSize / tradeSize或仅针对1个基础资产计算的灵活的ordersize。 但是，均值方差算法会计算一篮子资产的权重（任何资产的分配应取决于其与其他资产的关系）

我的理解是add.rule函数中的osFUN参数返回特定add.rule订单大小。 它可以为所有符号返回一系列权重吗？ 如果是这样，“ osFUN”应如何构成？ 另外，在每osFUN为每个交易osFUN调用osFUN还是为整个投资组合仅调用一次？

欢迎使用其他任何可以解决此问题的开源软件！

感谢您的帮助！

Answer 1

我从QuantStrata博主那里得到了一个答案：“因为quantstrat不适用于此。Quantstrat旨在测试单个仪器上的信号过程。”