有谁知道如何使用CVXOPT模块在Python中进行凸优化？

Question

我想最大化Ax = b ，其中A是m × n矩阵， x是n向量。 对x的约束是其条目的总和为1且A x >= 0 。

Answer 1

改用CVXPY ：

from cvxpy import *
import numpy as np

m = 30
n = 10

# generate random data
np.random.seed(1)
A = np.random.randn(m,n)
b = np.random.randn(m)

# optimization variable
x = Variable(n)

# build optimization problem
prob = Problem( Maximize(sum(A*x)), [ sum(x) == 1, A*x >= 0 ])

# solve optimization problem and prints results
result = prob.solve()
print x.value

这个优化问题是无限的 ，因此，没有最佳解决方案。