R中的投资组合优化-无法添加优化目标

Question

在R中优化投资组合时，我无法添加多个目标

最大化二次效用。 即maxret和minvar

qu <- add.objective(portfolio=portf, type="return", name="mean")

---

qu <- add.objective(portfolio = portf, type="risk", name="var", 
     risk_aversion=0.25)

---

opt_qu <- optimize.portfolio(R=matx.df, portfolio = qu, optimize_method = 
"ROI", trace=TRUE) print(opt_qu)

当我打印应该具有两个目标的qu时，它仅显示minvar，即仅第二个目标。 如何同时增加最大收益和最小方差。

Answer 1

添加第二个目标时，应传递qu而不是portf作为投资组合参数。

qu <- add.objective(portfolio = qu, type="risk", name="var", 
 risk_aversion=0.25)