[英]Interpreting plot(auto.arima) in R
我正在使用包预测并创建了模型:
mod <- auto.arima(univariate time series)
并尝试运行
plot(mod)
我有兴趣知道如何解释这个结果。
在使用ARIMA模型为数据建模时,有时绘制反特征根很有用。 绘制auto.arima函数将为任何拟合的ARIMA模型(包括季节模型)计算并绘制反根。 该图从AR特征多项式返回自回归根,从MA特征多项式返回移动平均根。
plot(mod)
函数将在复杂单位圆上绘制根的倒数。 因果可逆模型的所有根都应在单位圆之外。 等效地,反根应该在单位圆内。 如果所有根的模量均小于1,并且位于单位圆内,则估计的ARMA是稳定的(平稳的)和可逆的,因此将给出良好的估计。
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