Python：如何计算每个交叉之间的移动平均交叉数+最高点？

Question

我正在回测一个简单的移动平均线策略，使用价格（例如每日柱线）和一个简单的移动平均线。 我想知道价格在我的股票 X 的历史数据中越过或低于移动平均线的频率。换句话说，我想找出交叉的总数。

我还想找出每个交叉点之间的最大/最小点。 当价格围绕移动平均线移动时，它有时高于平均线，有时低于平均线。 我想测量这些变化。 我的意思是交叉 A 和交叉 B 之间以刻度或百分比为单位的最高距离，使用交叉 A 作为基线。

请看这张图片以澄清我的意思：

我将不胜感激任何可以为我指明如何在 Python 中进行编码的正确方向的帮助:-)

Answer 1

作为第一步，要计算交叉的数量以及它们发生的时间，您可以执行以下操作。 将其视为伪代码以获取想法..

# MA: list containing the values of the moving average for each time period
# High: list containing the highs of each bar 
# Low: list containing the lows of each bar
MA = [...]
High = [...]
Low = [...]
count = 0  # the number of crosses
index_cross = []  # the indices where crosses occur
for i in range(len(MA)):
    if Low[i] < MA[i] and High[i] > MA[i]:
        index_cross.append(i)
        count += 1 

现在你有了交叉的数量和它们发生的时间。 这假设条形穿过 MA。 （即没有缺口，即前一根柱线的低点高于均线，而当前柱线的高点低于均线）。 然后您可以继续使用 index_cross 指数找到价格与交叉发生位置的最大偏差。 您必须考虑是否使用收盘价，或者在上升趋势高点和下降趋势低点的情况下。

作为旁注，要使用兴趣点注释图形，您可以查看 pandas（用于数据分析的库）。 此外，当市场波动时，此类注释往往会变得非常混乱。 希望这能给一些指导..