[英]How to generate future forecasts with dates using auto.arima in R?
我想使用 auto.arima 生成预测,但是我看不到未来的日期。 我怎样才能得到带有日期的未来预测。 我有每周数据,想要生成截至 2020 年 12 月的预测
我在 R 中使用预测 package
fit <- auto.arima(zoo_ts)
fcast <- forecast(fit, h=83)
需要从 2019 年 7 月开始的每周预测,日期有每周间隔。 我不提供任何数据。 任何人都可以分享如何做到这一点会很棒
forecast
package 使用ts
对象,这对于每周数据来说不是很好。 时间索引以年数形式存储。 所以 2019.5385 表示 2019 年的第 28 周(如 28/52 = 0.5385)。
另一种方法是使用fable
和tsibble
包。 这是使用每周数据的示例。
library(tsibble)
library(fable)
library(fpp3) # For the data
# Fit the model
fit <- us_gasoline %>% model(arima = ARIMA(Barrels))
# Produce forecasts
fcast <- forecast(fit, h = 83)
fcast
#> # A fable: 83 x 4 [1W]
#> # Key: .model [1]
#> .model Week Barrels .distribution
#> <chr> <week> <dbl> <dist>
#> 1 arima 2017 W04 8.30 N(8.3, 0.072)
#> 2 arima 2017 W05 8.44 N(8.4, 0.077)
#> 3 arima 2017 W06 8.53 N(8.5, 0.082)
#> 4 arima 2017 W07 8.59 N(8.6, 0.086)
#> 5 arima 2017 W08 8.48 N(8.5, 0.091)
#> 6 arima 2017 W09 8.49 N(8.5, 0.096)
#> 7 arima 2017 W10 8.61 N(8.6, 0.101)
#> 8 arima 2017 W11 8.52 N(8.5, 0.106)
#> 9 arima 2017 W12 8.58 N(8.6, 0.111)
#> 10 arima 2017 W13 8.47 N(8.5, 0.115)
#> # … with 73 more rows
时间索引以周为单位存储在这里。 这可以使用as.Date
转换为日期:
# Convert weekly index to a date
fcast %>% mutate(date = as.Date(Week))
#> # A fable: 83 x 5 [1W]
#> # Key: .model [1]
#> .model Week Barrels .distribution date
#> <chr> <week> <dbl> <dist> <date>
#> 1 arima 2017 W04 8.30 N(8.3, 0.072) 2017-01-23
#> 2 arima 2017 W05 8.44 N(8.4, 0.077) 2017-01-30
#> 3 arima 2017 W06 8.53 N(8.5, 0.082) 2017-02-06
#> 4 arima 2017 W07 8.59 N(8.6, 0.086) 2017-02-13
#> 5 arima 2017 W08 8.48 N(8.5, 0.091) 2017-02-20
#> 6 arima 2017 W09 8.49 N(8.5, 0.096) 2017-02-27
#> 7 arima 2017 W10 8.61 N(8.6, 0.101) 2017-03-06
#> 8 arima 2017 W11 8.52 N(8.5, 0.106) 2017-03-13
#> 9 arima 2017 W12 8.58 N(8.6, 0.111) 2017-03-20
#> 10 arima 2017 W13 8.47 N(8.5, 0.115) 2017-03-27
#> # … with 73 more rows
由reprex package (v0.3.0) 于 2019 年 10 月 16 日创建
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