[英]What is Python's Equivalent for Excel's "Value Of" Solver?
如何在 Python 中针对特定值运行优化? 我正在寻找 Excel 的“求解器”工具的等效项,其中可以将目标函数设置为“x 的值”,这样一些参数P
会根据N
约束进行更改,以获得x
的值。
我知道 SciPy 的优化框架,但只真正看到过最小化或最大化 x 的应用程序,而不是求解特定的 x 值。
我如何解决投资组合 ( x
) 的回报,使得任意数量的股票i... K
的权重介于 0 和 1 之间,包括 0 和 1,并且所有权重的总和等于 1(即sum_weights_{i=1}^K == 1
)。
我还找到了一个可行的解决方案,该解决方案使用本书中演示的 R 矩阵代数( https://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/portfolioTheoryMatrix.pdf ,第 13 页)。 但是,无法在 Python 中复制它。
例如,我如何根据最小和最大小时数 ( N_1
, N_2
) 解决所需的工作小时数 ( P
),以便赚取的利润为 10,000 美元 ( x = 10_000
)?
也许像这样:
In [2]: P = sympy.Symbol('P', real=True, negative=False)
In [3]: sympy.solve([sympy.Eq(P * 560, 10_000), 10 < P, P < 100], P)
Out[3]: Eq(P, 125/7)
这里我假设工资等于 560。
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