as.vector(data) 中的错误：无法将此 S4 class 强制转换为 R 中的向量

Question

我正在尝试从 GARCH model 运行波动性：

使用的库：

source("TimeSeriesFunctions.R")
library(PerformanceAnalytics)
library(fGarch)
library(MonteCarlo)
library(Bootstrap)
library(xts)
library(quantmod)
library(dynlm)

GARCH1 = garchFit(~ garch(1,1), data=SP500returns, cond.dist = "norm", include.mean = TRUE)

sigmas = volatility(GARCH1, type = "sigma")

但是，每当我尝试使用不同的脚本时，我都会收到此错误“as.vector(data) 中的错误：没有方法将这个 S4 class 强制转换为向量”，并且相同的代码适用于其他人。 即使我尝试 sigma()，我也遇到了这个错误。

SP500 是计算所得，数据取自雅虎。

Answer 1

quantmod 库打破了 fGarch 库。 尝试重置您的 RStudio 并运行除 quantmod 之外的所有内容我不知道它为什么会这样做，但这是我找到的唯一解决方案

Answer 2

有类似的问题。 如前所述，quantmod 库破坏了 fgarch 库。

我加载了 fgarch。 我没有加载quantmod。 每当我想要来自 quandmod 的 function 时，我都会做quantmod::function() 。

例子：

library(fGarch)
quantmod::getSymbols(...)

希望这会有所帮助