如何按日期索引拆分 XTS 数据帧？

Question

我通过组合 XTS object 的各种技术指标创建了一个数据框。

alldata_SBI <- data.frame(Ad(SBIN.NS),SMA50_SBI,SMA200_SBI,EMA50_SBI,EMA200_SBI,BB_SBI,
                          Momentum_SBI,MACD_SBI,RSI_SBI, ROC_SBI, WPR_SBI)
colnames(alldata_SBI) <- c("ADJ.CLOSE","SMA50","SMA200","EMA50","EMA200","BB.DN","BB.MAVG","BB.UP","BB.PCTB",
                           "MOMENTUM","MACD","MACD.SIGNAL","RSI","ROC", "WPR")

我看到数据框有一个日期索引。

数据帧 Output

我注意到这个日期索引是自动创建的，可能是因为我结合了 XTS 对象，所以索引会出现。

现在，我想将此数据框拆分为 2 个不同的训练和测试集，如下所示

火车 <- 从 2015-01-01 到 2018-12-31

测试 < 从 2019-01-01 到 2019-12-31

我怎样才能做到这一点？

Answer 1

如果您将数据留在 xts object 而不是 data.frame 中，这会容易得多。

假设您的数据仍在 xts object 中：

alldata_sbi <- merge(Ad(SBIN.NS),SMA50_SBI,SMA200_SBI,EMA50_SBI,EMA200_SBI,BB_SBI,
                     Momentum_SBI,MACD_SBI,RSI_SBI, ROC_SBI, WPR_SBI)

train <- alldata_sbi["2015-01-01/2018-12-31"]
test <- alldata_sbi["2019-01-01/2019-12-31"]

# alternatively, you only need to specify the smallest period you need
train <- alldata_sbi["2015/2018"]  # all obs in 2015-2018
test <- alldata_sbi["2019"]        # all obs in 2019

现在，如果需要，您可以将train和test转换为 data.frames。