[英]How to convert data frame to xts
我有一个包含日期和数据的大型数据框。 在每个奇数列中,我都有日期,每隔一列有相应的股票价格。 我想将每一列对转换为单独的 xts object。 数据框如下所示:
...1 Stock Price
2021-11-09 72.5
2021-11-10 73.4
2021-11-15 72.9
etc etc
当我调用以下行时,它工作正常: xts(df[,2],order.by=df$...1)
但是我想在循环中使用它,所以我宁愿使用xts(df[,2],order.by=df[,1])
,但这会导致错误。 order.by 需要一个适当的基于时间的 object。 当我尝试这个时: xts(df[,2],order.by=as.Date(df[,1]))
它弹出不知道如何将“x”转换为 class“日期”。 我不明白,因为最初的第一列是 posixct 格式。 有人可以建议我一个解决方案吗? 谢谢
在lapply
,您可以将 0 和 2 添加到索引中,以遍历两个初始数据。 给出两个时间序列的列表。
lapply(c(0, 2), \(i) xts::xts(df[, 2 + i], order.by=df[, 1 + i]))
# [[1]]
# [,1]
# 1995-01-16 1.7299
# 1995-01-16 1.7299
# 1995-01-16 1.7299
#
# [[2]]
# [,1]
# 1995-01-16 4.3911
# 1995-01-16 4.3911
# 1995-01-16 4.3911
数据
df <- structure(list(...1 = structure(c(790214400, 790214400, 790214400
), tzone = "UTC", class = c("POSIXct", "POSIXt")), `BF/B UN Equity` = c(1.7299,
1.7299, 1.7299), ...3 = structure(c(790214400, 790214400, 790214400
), tzone = "UTC", class = c("POSIXct", "POSIXt")), `UN UN Equity` = c(4.3911,
4.3911, 4.3911)), row.names = c(NA, -3L), class = c("tbl_df",
"tbl", "data.frame"))
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