将盈透证券数据格式化为 ProRealTime 的每日柱状图

Question

当我从盈透证券 (IB) 下载外汇每日开盘高低收盘 (OHLC) 蜡烛时，我得到的值与 ProRealTime (PRT) 的蜡烛不匹配（至少在法国）。

我弄清楚了 PRT 是如何构建蜡烛的（根据 IB 数据）：

• 周一-PRT = 周日(23:15) -> 周二(02:00)
• 周二-PRT = 周二(02:00) -> 周三(02:00)
• 星期三-PRT = 星期三(02:00) -> 星期四(02:00)
• 星期四-PRT = 星期四(02:00) -> 星期五(02:00)
• 周二-PRT = 周五(02:00) -> 周五(22:00)

因此，我想使用熊猫从 IB-hourly-candles 重建 PRT-daily-candles。

下面提供了带有 IB-hourly-candles 的起始代码：

import pandas as pd
import dateutils

df = pd.read_csv(
    'https://gist.githubusercontent.com/marc-moreaux/d6a910952b8c8243a4fcb8e377cc2de9/raw/d811445bbb782743e71193dbbe31f84adc6f8a5f/EURUSD-daily.csv',
    index_col=0,
    usecols=[1, 2, 3, 4, 5],
    parse_dates=True,
    date_parser=dateutil.parser.isoparse))

在这篇文章的同时，我提供了一段为我完成这项工作的代码。

Answer 1

我花了一些时间来弄清楚这一切，所以我分享了我对这个问题的解决方案，另外我想知道是否有更清晰的方法来实现相同的目标：

import pandas as pd
import dateutils

# Read the csv
df = pd.read_csv(
    'https://gist.githubusercontent.com/marc-moreaux/d6a910952b8c8243a4fcb8e377cc2de9/raw/d811445bbb782743e71193dbbe31f84adc6f8a5f/EURUSD-daily.csv',
    index_col=0,
    usecols=[1, 2, 3, 4, 5],
    parse_dates=True,
    date_parser=dateutil.parser.isoparse))

# OHLC Agglomeration scheme
ohlc_agg = {
    'open': 'first',
    'high': 'max',
    'low': 'min',
    'close': 'last' }

# Set data to Central European Time (+1/+2) and convert it to UTC (+0)
df = (df.tz_localize('CET', ambiguous='infer')
      .tz_convert(None)
      .resample('1d')
      .agg(ohlc_agg)
      .dropna())

# Identify Sundays and Mondays by their weekday
df['wd'] = df.index.weekday

# Aggregate 1 week of data where only Sundays and Mondays exists; shift these
# aggregated values to corresponding monday; and update df.
df.update(df[(df.wd == 6) | (df.wd == 0)]
          .ressample('1W-MON')
          .agg(ohlc_agg))

# Finally delete sundays
df = df[df.wd != 6]