將盈透證券數據格式化為 ProRealTime 的每日柱狀圖

Question

當我從盈透證券 (IB) 下載外匯每日開盤高低收盤 (OHLC) 蠟燭時，我得到的值與 ProRealTime (PRT) 的蠟燭不匹配（至少在法國）。

我弄清楚了 PRT 是如何構建蠟燭的（根據 IB 數據）：

• 周一-PRT = 周日(23:15) -> 周二(02:00)
• 周二-PRT = 周二(02:00) -> 周三(02:00)
• 星期三-PRT = 星期三(02:00) -> 星期四(02:00)
• 星期四-PRT = 星期四(02:00) -> 星期五(02:00)
• 周二-PRT = 周五(02:00) -> 周五(22:00)

因此，我想使用熊貓從 IB-hourly-candles 重建 PRT-daily-candles。

下面提供了帶有 IB-hourly-candles 的起始代碼：

import pandas as pd
import dateutils

df = pd.read_csv(
    'https://gist.githubusercontent.com/marc-moreaux/d6a910952b8c8243a4fcb8e377cc2de9/raw/d811445bbb782743e71193dbbe31f84adc6f8a5f/EURUSD-daily.csv',
    index_col=0,
    usecols=[1, 2, 3, 4, 5],
    parse_dates=True,
    date_parser=dateutil.parser.isoparse))

在這篇文章的同時，我提供了一段為我完成這項工作的代碼。

Answer 1

我花了一些時間來弄清楚這一切，所以我分享了我對這個問題的解決方案，另外我想知道是否有更清晰的方法來實現相同的目標：

import pandas as pd
import dateutils

# Read the csv
df = pd.read_csv(
    'https://gist.githubusercontent.com/marc-moreaux/d6a910952b8c8243a4fcb8e377cc2de9/raw/d811445bbb782743e71193dbbe31f84adc6f8a5f/EURUSD-daily.csv',
    index_col=0,
    usecols=[1, 2, 3, 4, 5],
    parse_dates=True,
    date_parser=dateutil.parser.isoparse))

# OHLC Agglomeration scheme
ohlc_agg = {
    'open': 'first',
    'high': 'max',
    'low': 'min',
    'close': 'last' }

# Set data to Central European Time (+1/+2) and convert it to UTC (+0)
df = (df.tz_localize('CET', ambiguous='infer')
      .tz_convert(None)
      .resample('1d')
      .agg(ohlc_agg)
      .dropna())

# Identify Sundays and Mondays by their weekday
df['wd'] = df.index.weekday

# Aggregate 1 week of data where only Sundays and Mondays exists; shift these
# aggregated values to corresponding monday; and update df.
df.update(df[(df.wd == 6) | (df.wd == 0)]
          .ressample('1W-MON')
          .agg(ohlc_agg))

# Finally delete sundays
df = df[df.wd != 6]