如何根据夏令时更改 UTC OHLC 时间序列上的熊猫重采样

Question

我有一个 1 分钟的 OHLC CSV 文件，其中包含使用UTC 的日期

df = pd.read_csv('...', usecols=['Date','Open','High','Low','Close'],
    index_col=['Date'], parse_dates=['Date'])

我正在使用以下方法对其进行重新采样：

ohlc_head = {'Open':'first', 'High':'max', 'Low':'min', 'Close': 'last'}
df_resamples = df.resample('4h', base=21).agg(ohlc_head).dropna(how='any')

这将从星期日 21:00 开始重新采样，因此它是 21:00、01:00、05:00、...，直到星期五 17:00，其中 21:00 UTC 是市场开放时间。

但是，当有夏令时，一周的第一分钟从星期日 22:00 开始，到 18:00 结束。

当周日的第一分钟从 22:00 开始时，如何在 22:00 和周日的第一分钟从 21:00 开始时的 21:00 交替重采样？ 简而言之，重采样应该在 CSV 的第一分钟（即星期日的一周开始）自动开始，并以相同的模式继续，直到遇到另一个开始，依此类推。

Answer 1

我想出了一个简单的解决方案，即本地化时间，重新采样，然后再次更改为 UTC：

df.index = df.index.tz_localize('UTC').tz_convert('Europe/London')
ohlc_dict = {'Open':'first', 'High':'max', 'Low':'min', 'Close': 'last'}
df = df.resample('4h', base=21).agg(ohlc_dict).dropna(how='any')
df.index = df.index.tz_convert('UTC')