如何在 R 中进行无条件分位数回归？

Question

我知道在 R 中进行无条件分位数回归的唯一 package 是 uqr。 不幸的是，它已从 CRAN 中删除。 尽管我仍然可以使用它，但它的功能是有限的（例如，不进行显着性检验或允许跨分位数比较效果）。 我想知道是否有人知道如何使用他们编写的函数或其他方式在 R 中进行 UQR。

Answer 1

关于无条件分位数回归的检验和渐近理论存在许多限制，特别是如果您正在考虑 Firpo、Fortin 和 Limeaux (2009)“无条件分位数回归”中提出的版本。

但是，该应用程序很简单。 你只需要2个元素：

1. 无条件分位数（使用您喜欢的任何包估计）。
2. 您在 (1) 中获得的分位数处的结果密度

之后，您应用 RIF function：

$$RIF(q) = q(t)+\frac{t-1(y<=q(t)}{f(q(t))}$$

一旦你有了这个，当你写你的“lm（）”function时，你只需使用它而不是你的dep变量。 就是这样。 高温高压