从 pandas dataframe 生成汇总表

Question

我有一个算法交易机器人的事件日志加载到 dataframe 中，如下所示：

          datetime_long     high     low       trade_direction  trade_entry  trade_exit
159  2021-02-05 10:15:00   88.915   88.6150              LE          1.0         0.0
160  2021-02-05 10:30:00   89.395   88.7800              LX          0.0         1.0
172  2021-02-05 13:30:00   89.090   88.9000              LE          1.0         0.0
177  2021-02-05 14:45:00   89.410   89.1900              LX          0.0         1.0
206  2021-02-08 15:30:00   88.885   88.6600              LE          1.0         0.0
207  2021-02-08 15:45:00   89.080   88.7700              LX          0.0         1.0

“LE”表示做多，“LX”表示做多，“SE”表示做空，“SX”表示做空。 目标是让每个“退出”与之前的“进入”在同一行，以便我可以执行一些简单的算术计算，如确定利润、平均持有时间等。

一个关于“移位”的 go 如何只退出一行，以便我的条目和相应的退出在同一行？

Answer 1

您可以使用.str.contains()检查 Series 中的元素是否包含值。

X_mask = df['trade_direction'].str.contains('X')
X_previous_mask = X_mask.shift(-1).fillna(False)
E_mask = df['trade_direction'].str.contains('E')

您可以使用

# Entry Rows where Entry next row is Exit
X_previous_E_mask = X_previous_mask & E_mask

# Entry and Exit Rows where Entry next row is Exit
X_and_previous_E_mask = X_previous_E_mask | X_mask

最后，您可以使用 boolean 索引到 select 行。

df[mask]