在 Backtrader 问题中获取数据

Question

我正在尝试用 Python 在 Backtrader 上编写一个回测策略，下面是给我错误的代码。 截至 2021 年 7 月 2 日，我使用的是最新版本的 backtrader。

import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds
from datetime import datetime

cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.broker.setcash(100000)
data = btfeeds.YahooFinanceData(dataname="SPY", fromdate=datetime(2016, 6, 25), 
todate=datetime(2021, 6, 25))
cerebro.adddata(data)
cerebro.run()

我得到的错误是

回溯（最近一次调用）：文件“c:\\Users\\risha\\PycharmProjects\\PythonDataScience\\BacktraderBacktesting\\TestingData.py”，第 9 行，在 cerebro.run() 文件“C:\\Users\\risha\\anaconda3\\lib\\ site-packages\\backtrader\\cerebro.py”，第 1127 行，运行 runstrat = self.runstrategies(iterstrat) 文件“C:\\Users\\risha\\anaconda3\\lib\\site-packages\\backtrader\\cerebro.py”，第 1210 行, 在 runstrategies data._start() 文件“C:\\Users\\risha\\anaconda3\\lib\\site-packages\\backtrader\\feed.py”，第 203 行，在 _start self.start() 文件“C:\\Users\\risha \\anaconda3\\lib\\site-packages\\backtrader\\feeds\\yahoo.py”，第 355 行，在 start super(YahooFinanceData, self).start() 文件“C:\\Users\\risha\\anaconda3\\lib\\site-packages\\ backtrader\\feeds\\yahoo.py”，第 94 行，在 start super(YahooFinanceCSVData, self).start() 文件“C:\\Users\\risha\\anaconda3\\lib\\site-packages\\backtrader\\feed.py”，第 674 行, 在开始 self.f = io.open(self.p.dataname, 'r') FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'SPY'

我很困惑为什么会这样。 我也尝试通过在 Cebro 中添加策略来运行它，但这仍然导致相同的错误。 有人可以帮我解决这个问题吗？

Answer 1

我实际上想出了解决方案。 如果使用，代码：

data = bt.feeds.PandasData(dataname=yf.download('SPY', '2015-07-06', '2021-07-01', auto_adjust=True)) 。 这将允许您从在线获取任何代码的数据。 在运行此代码之前，您还必须使用 pip install yfinance。

Answer 2

尝试升级您的 backtrader。 7 月 3 日有一个新版本。 我确实更新了它，但它仍然不起作用。 问题在于它没有 bt.feed.YahooFinance，以正确的格式获取数据。 这是一个新错误......我也在等待他们修复它。

Answer 3

雅虎！ 财务结构略有改变。 现在需要在 http 请求中获取数据的标头。 由于 backtrader 在第 271 行有 yahoo.py 的“旧版本”，因此您需要添加标题。 完成后效果很好。

pandas 和 pandas-datareader 也会发生这种情况，如果您使用它，则需要升级它们。 （已经整理好了）

对于 yahoo.py 第 271 行中的 Backtrader：

 crumb = None
 sess = requests.Session()
 ## ADD HEADERS
 sess.headers['User-Agent'] = 'backtrader'
 ## END HERE
 for i in range(self.p.retries + 1):  # at least once
     resp = sess.get(url, **sesskwargs)
     if resp.status_code != requests.codes.ok:
            

这里有 yahoo.py 更改的原始链接。

可能 backtrader 很快就会推出升级。

对于 Pandas 和 Pandas-DataReader

pip install --upgrade pandas
pip install --upgrade pandas-datareader

祝你今天过得愉快 ;）。