在 Backtrader 問題中獲取數據

Question

我正在嘗試用 Python 在 Backtrader 上編寫一個回測策略，下面是給我錯誤的代碼。 截至 2021 年 7 月 2 日，我使用的是最新版本的 backtrader。

import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds
from datetime import datetime

cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.broker.setcash(100000)
data = btfeeds.YahooFinanceData(dataname="SPY", fromdate=datetime(2016, 6, 25), 
todate=datetime(2021, 6, 25))
cerebro.adddata(data)
cerebro.run()

我得到的錯誤是

回溯（最近一次調用）：文件“c:\\Users\\risha\\PycharmProjects\\PythonDataScience\\BacktraderBacktesting\\TestingData.py”，第 9 行，在 cerebro.run() 文件“C:\\Users\\risha\\anaconda3\\lib\\ site-packages\\backtrader\\cerebro.py”，第 1127 行，運行 runstrat = self.runstrategies(iterstrat) 文件“C:\\Users\\risha\\anaconda3\\lib\\site-packages\\backtrader\\cerebro.py”，第 1210 行, 在 runstrategies data._start() 文件“C:\\Users\\risha\\anaconda3\\lib\\site-packages\\backtrader\\feed.py”，第 203 行，在 _start self.start() 文件“C:\\Users\\risha \\anaconda3\\lib\\site-packages\\backtrader\\feeds\\yahoo.py”，第 355 行，在 start super(YahooFinanceData, self).start() 文件“C:\\Users\\risha\\anaconda3\\lib\\site-packages\\ backtrader\\feeds\\yahoo.py”，第 94 行，在 start super(YahooFinanceCSVData, self).start() 文件“C:\\Users\\risha\\anaconda3\\lib\\site-packages\\backtrader\\feed.py”，第 674 行, 在開始 self.f = io.open(self.p.dataname, 'r') FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'SPY'

我很困惑為什么會這樣。 我也嘗試通過在 Cebro 中添加策略來運行它，但這仍然導致相同的錯誤。 有人可以幫我解決這個問題嗎？

Answer 1

我實際上想出了解決方案。 如果使用，代碼：

data = bt.feeds.PandasData(dataname=yf.download('SPY', '2015-07-06', '2021-07-01', auto_adjust=True)) 。 這將允許您從在線獲取任何代碼的數據。 在運行此代碼之前，您還必須使用 pip install yfinance。

Answer 2

嘗試升級您的 backtrader。 7 月 3 日有一個新版本。 我確實更新了它，但它仍然不起作用。 問題在於它沒有 bt.feed.YahooFinance，以正確的格式獲取數據。 這是一個新錯誤......我也在等待他們修復它。

Answer 3

雅虎！ 財務結構略有改變。 現在需要在 http 請求中獲取數據的標頭。 由於 backtrader 在第 271 行有 yahoo.py 的“舊版本”，因此您需要添加標題。 完成后效果很好。

pandas 和 pandas-datareader 也會發生這種情況，如果您使用它，則需要升級它們。 （已經整理好了）

對於 yahoo.py 第 271 行中的 Backtrader：

 crumb = None
 sess = requests.Session()
 ## ADD HEADERS
 sess.headers['User-Agent'] = 'backtrader'
 ## END HERE
 for i in range(self.p.retries + 1):  # at least once
     resp = sess.get(url, **sesskwargs)
     if resp.status_code != requests.codes.ok:
            

這里有 yahoo.py 更改的原始鏈接。

可能 backtrader 很快就會推出升級。

對於 Pandas 和 Pandas-DataReader

pip install --upgrade pandas
pip install --upgrade pandas-datareader

祝你今天過得愉快 ;）。