cplex 中的 L1 正则化

Question

我正在尝试执行使用 L1 正则化方法的优化。

但是，我正在使用 cplex，并且在使用 cplex 时看不到执行 L1 正则化的明显方法。 有人可以帮忙吗？

Answer 1

让我从Model Building的示例曲线拟合开始

没有正则化：

int n=...;
range points=1..n;
float x[points]=...;
float y[points]=...;



// y== b*x+a

dvar float a;
dvar float b;

minimize sum(i in points) (b*x[i]+a-y[i])^2;

subject to
{

}

execute
{
writeln("b=",b);
writeln("a=",a);
}

Lasso 版本（L1 正则化）将是：

int n=...;
range points=1..n;
float x[points]=...;
float y[points]=...;

float lambda=0.1;

// y== b*x+a

dvar float a;
dvar float b;

minimize sum(i in points) (b*x[i]+a-y[i])^2+lambda*(abs(a)+abs(b));

subject to
{

}

execute
{
writeln("b=",b);
writeln("a=",a);
}