具有流式支持的 Python 技术分析库

Question

有很好的 Python 技术分析库，例如 pandas_ta 或 ta-lib。 但是，我找不到分析流数据的方法。

让我解释一下我的意思。 例如，我有一个包含 120 个日内（一分钟时间跨度）收盘价的数组。 我根据这些数据计算了 RSI。 然而，在一分钟内数据会更新，因为我又得到了另一分钟的收盘价。 通过自定义 RSI 实现，我可以根据先前计算的值轻松计算下一个 RSA 值。 但是，如果我使用上面提到的 TA 库，我需要从头开始重新计算整个数据（或者我可能会遗漏一些东西）。

当新计算基于先前计算的值时，是否有办法使用流数据计算指标？

我很感激任何帮助。

Answer 1

有一个TA-Lib RT ，TA-Lib 的一个分支，有一些修复和更改。 而其中最大的创新是对这种流计算的支持。 不幸的是，它的 python 包装器是实验性的。 对其及其替代方案进行了讨论。