C＃中的ARIMA算法
[英]ARIMA algorithm in C#
问题描述
我正在尝试在C＃中实现自己的ARIMA模型。 目前，我不需要使用任何“最佳模型”选择代码，只需指定所需的模型，例如ARIMA（p，d，q）。
到目前为止，我已经提出了一种使用梯度下降的自回归方法来学习自回归系数，但是我已经阅读了该方法不一定适合确定MA模型系数。 经过我自己的尝试，在通过阅读弄清楚之前，我最终得到的模型会迅速分化。 我的初始化和学习速度可能有其他问题，但是无论如何，这仍然使我想到了我的问题。
有人知道实际的伪代码ARIMA算法有什么好的资源吗？ 还是一本关于算法的好书，可以阅读有关该主题的内容？
您知道有什么好的学习率选择方法适用于MA模型吗？
我了解ARIMA的想法，我不确定该使用哪种方法本质上确定MA模型系数。 我已经阅读了很多有关此的出版物，但是大多数人似乎都只使用R或其他一些第三方工具，而所有这些都是预制的，所以我想自己编程。
1 个解决方案
解决方案1
-1 2012-08-17 19:40:08
我知道您想从简单开始，但是除了指定模型和运行之外，还有很多问题。 您需要搜索异常值。 在这里查看Tsay的工作，时间序列中的离群值，水平偏移和方差变化
C＃中的优化算法
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