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C＃中的ARIMA算法

[英]ARIMA algorithm in C#

原文 2012-08-01 19:55:53 0 1 c#/ .net/ time-series/ forecasting

我正在嘗試在C＃中實現自己的ARIMA模型。 目前，我不需要使用任何“最佳模型”選擇代碼，只需指定所需的模型，例如ARIMA（p，d，q）。

到目前為止，我已經提出了一種使用梯度下降的自回歸方法來學習自回歸系數，但是我已經閱讀了該方法不一定適合確定MA模型系數。 經過我自己的嘗試，在通過閱讀弄清楚之前，我最終得到的模型會迅速分化。 我的初始化和學習速度可能有其他問題，但是無論如何，這仍然使我想到了我的問題。

有人知道實際的偽代碼ARIMA算法有什么好的資源嗎？ 還是一本關於算法的好書，可以閱讀有關該主題的內容？

您知道有什么好的學習率選擇方法適用於MA模型嗎？

我了解ARIMA的想法，我不確定該使用哪種方法本質上確定MA模型系數。 我已經閱讀了很多有關此的出版物，但是大多數人似乎都只使用R或其他一些第三方工具，而所有這些都是預制的，所以我想自己編程。

我知道您想從簡單開始，但是除了指定模型和運行之外，還有很多問題。 您需要搜索異常值。 在這里查看Tsay的工作，時間序列中的離群值，水平偏移和方差變化

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