在xts对象上使用auto.arima

Question

我试图在一些xts数据上运行auto.arima ，但是我收到以下错误：

library(quantmod)
library(forecast)

getSymbols('^GSPC',from='2000-01-01')
auto.arima(GSPC$GSPC.Close)

Error in dimnames(cd) <- list(as.character(index(x)), colnames(x)) : 
'dimnames' applied to non-array

我发现如果我

close <- as.ts(GSPC$GSPC.Close)

然后auto.arima不会返回错误。 但后来我丢失了与xts对象相关的日期信息。 有没有办法将数据保持为xts并仍然运行该功能？

我注意到例如acf(GSPC$GPSC.Close)和pacf()不会出错。

Answer 1

我建议你转换GSPC$GSPC.Close到ts ， vector ，或matrix中的参数列表auto.arima ：

auto.arima(as.ts(Cl(GSPC)))
auto.arima(coredata(Cl(GSPC)))  # Dirk's suggestion