我可以为R中的Cox比例风险模型执行所有子集变量选择吗？

Question

我试图在为我的数据选择顶级Cox比例风险模型时，使用类似于（如果不是实际的话）在程序R的跳跃包中的regsubsets的函数。 这可能吗？ 如果是这样，功能是否已经存在？

Answer 1

我猜你已经熟悉以下......如果你使用AIC作为'顶级模特'的标准，那么这将是一个合理的起点：

library(survival)
data(colon)
c1 <- coxph(Surv(time=time, event=status) ~
     as.factor(extent) + age + sex, data=colon)
step(c1)

如果您有缺失值（ NA ），请注意这一点。 当然可能有一个更好的模型，这种方法没有找到，但是有少量的潜在预测因子，你不可能错过它。 如上所述（感谢@DWin）关于使用数字方法的注意事项，其中知情意见可能更可靠。