R中的並行計算（Windows）：將代碼從foreach％do％更改為foreach％dopar％

Question

我編寫了一段代碼，以針對多個證券運行多個時間序列的滾動回歸。 由於證券數量超過10,000，每個證券有200多個滾動窗口，因此順序設置（使用foreach％do％）的運行時間約為30分鍾。

我想使用“ doParrallel”后端實現foreach％dopar％進行並行計算。 僅在代碼中用％dopar％更改％do％並不能解決問題。 我對這種並行計算方法非常陌生，希望能得到一些幫助。

這是foreach％do％代碼：

sec = ncol(ret.zoo)
num.factors = 2
rows = nrow(ret.zoo) - 60 + 1
beta.temp = matrix(nc = num.factors + 1, nr = sec*rows)
gvkey.vec = matrix(nc = 1, nr = sec*rows)

d = 1
foreach(i=1:sec) %do% {
      df = merge(ret.zoo[,i], data)
      names(df) <- c("return", names(data))
      gvkey = substr(colnames(ret.zoo)[i],2,9)

      reg = function(z) {
          z.df = as.data.frame(z)
          ret = z.df[,which(names(z.df) ==  "return")]
          ret.no.na = ret[!is.na(ret)]
          if(length(ret.no.na) >= 30) {
             coef(lm(return ~ VAL + SIZE, data = as.data.frame(z), na.action = na.omit))
          }
          else {
             as.numeric(rep(NA,num.factors + 1))   ## the "+1" is for the intercept value
          }     
     }

     beta = rollapply(df, width = 60, FUN = reg, by.column = FALSE, align = "right")
     beta.temp[d:(d+rows-1),] = beta
     gvkey.vec[d:(d+rows-1),] = gvkey
     d = d+rows
}
beta.df = data.frame(secId = gvkey.vec, date = rep(index(beta), sec), beta.temp)
colnames(beta.df) <- c("gvkey", "date", "intercept", "VAL", "SIZE")

為了使用％dopar％啟用並行計算，我已調用並注冊了后端“ doParallel”。

非常感謝你！

更新

這是我的第一次嘗試：

library(doParallel) ## parallel backend for the foreach function
registerDoParallel()

sec = ncol(ret.zoo)
num.factors = 2
rows = nrow(ret.zoo) - 60 + 1

result <- foreach(i=1:sec) %dopar% {
    library(zoo)
    library(stats)

    df = merge(ret.zoo[,i], data)
    names(df) <- c("return", names(data))
    gvkey = substr(colnames(ret.zoo)[i],2,9)

    reg = function(z) {
        z.df = as.data.frame(z)
        ret = z.df[,which(names(z.df) ==  "return")]
        ret.no.na = ret[!is.na(ret)]
        if(length(ret.no.na) >= 30) {
            coef(lm(return ~ VAL + SIZE, data = as.data.frame(z), na.action = na.omit))
        }
        else {
            as.numeric(rep(NA,num.factors + 1))   ## the "+1" is for the intercept value
        }   
    }

    rollapply(df, width = 60, FUN = reg, by.column = FALSE, align = "right")
}
beta.df = do.call('combine', result)

這可以完美地工作直到循環結束。 但是， beta.df = do.call('combine', result)給出以下錯誤： Error in do.call("combine", result) : could not find function "combine"錯誤： Error in do.call("combine", result) : could not find function "combine" 。

如何合並結果的輸出。 現在，它是一個列表，而不是數據框。

謝謝，

Answer 1

這是將來自不同群集的結果合並到數據幀中的方法（從運行時的角度來看非常有效）：

lstData <- Map(as.data.frame, result)
dfData <- rbindlist(lstData)
beta.df = as.data.frame(dfData)