套索回歸的R中的標准化系數
[英]Standardized coefficients in R for lasso regression
問題描述
是否有一種方法可以獲取R中套索回歸的標准系數列表？ 經過交叉驗證，我確定了最佳的λ，然后可以使用預測函數獲得適用於未縮放數據的系數。 我需要完全相同的模型-即，相同的系數必須看起來非零-但在縮放數據上運行套索回歸時，用於非縮放數據的lambda毫無意義。
1 個解決方案
解決方案1
1 2013-10-02 15:44:47
這將為您提供來自彈性網的給定s的縮放系數（將lambda設置為0以關閉L2損失）：
predict( model, newx=xmat, s=s, mode="fraction", type="coefficients" )
如何在 R 中獲得自舉模型或具有穩健 SE 的模型的標准化回歸系數
[英]How to obtain standardized regression coefficients for bootstrapped models or models with robust SE in R
從帶系數 (R) 的 RIDGE、LASSO 和凈彈性回歸中為許多變量提取公式
[英]Extract Formula From RIDGE, LASSO, and Net Elastic Regression with Coefficients (R) for many variables
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