將EGARCH模型與R中的分類數據一起使用

Question

我有一個模型，該模型采用時間序列的股票收益數據，並按收益大小進行分類。 類別的大小由標准偏差的數量定義。 我目前使用cut函數來執行此操作，我的代碼是：

Division <- cut(return, br=c(min(return),-2*sd(return),-1*sd(return),-0.5*sd(return),0*sd(return),0.5*sd(return),1*sd(return),2*sd(return),max(return)))

這工作正常，一切似乎還不錯。 因此，我接下來要做的就是將這些除法視為EGARCH模型中的偽變量。 我只是想以正常方式指定，但這是行不通的。 我使用的代碼是：

spec = ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(2,2)), mean.model = list(armaOrder = c(0,0), include.mean = TRUE))

fit = ugarchfit(spec = spec, data = Division)

我得到的錯誤是：

Error in if (mean(data) == 0) { : missing value where TRUE/FALSE needed

對我正在嘗試做的任何幫助將不勝感激。

Answer 1

傳遞錯誤的一種方法是在類別中包括min：

Division <- cut(return, br=c(min(return)*1.01,-2*sd(return),-1*sd(return),-0.5*sd(return),0*sd(return),0.5*sd(return),1*sd(return),2*sd(return),max(return)*1.01))